关于取消000指数的抗议

dragon3477

“开拓者新版本增加了自动后复权/自动移仓换月/自定义合约等等功能，请大家尽快升级试用。另外特别注意，一个星期之后TBQuant的旧版本和000指数合约都停止使用，请大家做好相应准备。”

请问为什么停止使用指数合约？应该将指数合约使用与否的选择权交给用户！
不能一刀切的直接停止使用。指数合约有指数合约的好处，连续有连续的利弊，888复权了不见得比000好使！不能你们觉得失真就直接扔掉，失真与否要看怎么用。选择的权利应该是用户，而不是开发。强烈建议撤销此决定！

另这两天新闻：
　　中证网讯（记者 孙翔峰）11月1日，上期所正式对外发布锌、镍和螺纹钢3个期货品种的相关指数。

上期所都发布各品种指数，开拓者却停用，上期所喝高了吗？

小米

收到，您的需求建议我们会提交反馈上去的。谢谢！

yangjinwan_m

在之前，其他版本要求连续合约增加复权功能，管理回答说复权后不符合真实价格而拒绝复权，说指数就能很好反应趋势。回测都用指数合约。

现在态度调转180度，以指数K线变形为理由停止更新，要把连续合约扶正。

小米

yangjinwan_m 发表于 2019-12-18 23:33
在之前，其他版本要求连续合约增加复权功能，管理回答说复权后不符合真实价格而拒绝复权，说指数就能很好反 ...

虽是同一个公司的产品，但不同的两款软件，设计的理念也不一样。。请理解

wwr_5817

指数相当于给策略增加参数，必然降低策略的有效性。TBQuant比旗舰版增加了那么多功能，本质上也相当于给策略增加参数，画蛇添足，不会有好作用！

yangjinwan_m

小米 发表于 2019-12-19 15:54
虽是同一个公司的产品，但不同的两款软件，设计的理念也不一样。。请理解  ...

必须理解呀
问下, 后复权的算法是怎么样的,  都是后复权, TB和金字塔的相差很多啊.  我说的不是显示的价格有差距, 是相同间隔时间内的价格差值都差很多.  
比如橡胶连续, 10月8号到今天的k线价格最高-最低值, TB是484, 金字塔是793.  而实际RU05合约价差为1935

这样的价格差距会影响到交易信号吗?  比如说10月8号空单, 100点止损平仓,  实际交易合约都已经亏了300点了.
后复权的价格完全不能作为参考啊.  只能看看趋势. 这能忍吗????

yangjinwan_m

所以连续合约要真的能用, 只有向前复权, 消除换月跳空值, 不能做比例运算, 只能对跳空值做加减运算.

yangjinwan_m

上上贴图片参考下图

小米

yangjinwan_m 发表于 2019-12-19 21:21
必须理解呀
问下, 后复权的算法是怎么样的,  都是后复权, TB和金字塔的相差很多啊.  我说的不是显示的价 ...

对于后复权的算法，您可以看一下软件里--TB量化学院---除权换月的后复权处理---01真实合约进行后复权处理。。
这里面有详细的计算步骤，您可以了解TB的后复权是如何算的，以及如何使用相关的函数进行交易等。

yangjinwan_m

我们只需要把在换月的那一刻连续合约和真实合约的折算比率计算出来。这个折算比率也是历史上每次换月新旧合约价格比值的累乘。
>>>>以比率来计算就会出现上图问题.  myRollover = rClose / sRolloverPrice  

我们提供了两种方法，
一种是基于真实合约数据进行后复权处理，
二种是系统直接提供后复权之后的数据。两种处理方式的底层逻辑是一致的，
>>>在商品设置中点击 后复权, 就是调用的第二种方法提到的已经计算好的后复权数据?