k线最低价变化

cassie_chen

策略是以最低价触到下轨平仓（L<=固定值），实盘时L恰好等于固定值，发出平仓信号，但是等这根k线走完，最低价变高了，刚刚的信号也跟着消失了。我用数据回放，还是能看到策略信号一闪而过。请问这是什么原因？
今早打开tb，发现那根k线的最低价比周五晚上收盘时显示的又高了一些，是因为默认的数据服务器变了么？

小米

这个假设是不成立的。一个bar的最低价，只会越来越低，不可能变高的。
行情服务器是哪个ip?看的什么合约？什么周期？有当时的相截图吗？

cassie_chen

小米 发表于 2019-11-26 10:19
这个假设是不成立的。一个bar的最低价，只会越来越低，不可能变高的。
行情服务器是哪个ip?看的什么合约？ ...

数据服务器没有注意，应用的是rb000、30min，但是数据回放模拟那一段的时候，平仓信号会出来一下又消失。现在那个平仓信号在图上是存在的了。这个策略有调用别的策略保存的历史数据，会跟这个有关系么？

小米

cassie_chen 发表于 2019-11-26 19:13
数据服务器没有注意，应用的是rb000、30min，但是数据回放模拟那一段的时候，平仓信号会出来一下又消失。 ...

信号出来又消失是开平仓条件使用了不稳定的判断。应该要修改代码逻辑的。
如何调用别的历史数据？有没有关系 要看是调用的什么数据，怎么调用的，调用方式是否正确。

cassie_chen

这样平仓的，参照价格都是GetTBProfileString读取来的历史数据，没发现代码问题啊？