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发表于 2019-12-12 14:31:51
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TB数据的小时线是按自然时间取值的,这样取值周期就有些混乱(如下面的日间交易时间)。问题主要是Bar对应的成交量影响较大,失真严重。
09:00~10:00 - 60分钟
10:00~11:00 - 45分钟
11:00~13:00 - 30分钟
13:00~14:00 - 30分钟
14:00~15:00 - 60分钟
建议使用文华或彭博的数据结构,即:
09:00~10:00 - 60分钟
10:00~11:15 - 60分钟
11:15~14:15 - 60分钟
14:15~15:00 - 45分钟
希望TB能够考虑这种机制,对量化交易者是非常有益的。谢谢! |
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