求助，哪位大神教教我如何使用TBQ后复权、自动换仓

ljs129658

我用双均线回测螺纹钢，回测有个选项选取的是后复权，那么回测代码中还需要加什么代码吗？例如换月自动换仓？加的话怎么实现呢？
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// 简称: DualMA
// 名称: 双均线交易系统
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
//------------------------------------------------------------------------
Params
        Numeric FastLength(5);// 短期指数平均线参数
        Numeric SlowLength(20);// 长期指数平均线参数
Vars
        Series<Numeric> AvgValue1;
        Series<Numeric> AvgValue2;
Events
        OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
        {
                AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
                AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
                PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
                PlotNumeric("MA2",AvgValue2);               
               
               
               
                If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
                {
                        Buy(0,Open);
                }
               
                If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
                {
                        SellShort(0,Open);
                }
               
        }

小米

1. Events
   
2.        OnInit()
   
3.        {
   
4.                   Range[0:DataCount-1]
   
5.                  {
   
6.                         If(IsRollover)
   
7.                          {
   
8.                                  AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权
   
9.                           }
   
10.                         If(IsRolloverRealPrice)
    
11.                         {
    
12.                                   AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//是否映射真实价格
    
13.                          }
    
14.                          If(IsAutoSwapPosition)
    
15.                          {
    
16.                                   AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓
    
17.                           }
    
18.                   }
    
19.        }
    
20.        OnBar(ArrayRef<<Integer> indexs)
    
21.         {
    
22.                 AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
    
23.                 AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
    
24.                 PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
    
25.                 PlotNumeric("MA2",AvgValue2);               
    
26.                
    
27.                
    
28.                
    
29.                 If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
    
30.                 {
    
31.                         Buy(0,Open);
    
32.                 }
    
33.                
    
34.                 If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
    
35.                 {
    
36.                         SellShort(0,Open);
    
37.                 }
    
38.                
    
39.         }

复制代码

按照TB量化学院里有关权复相关操作，第三种是最简单可行的。可以参考一下里面具体的说明。
1，公式里加上述三句语
2，商品设置为后复权
3，策略单元里设置好委托映射、委托偏移。

ljs129658

小米 发表于 2019-12-23 11:24
按照TB量化学院里有关权复相关操作，第三种是最简单可行的。可以参考一下里面具体的说明。
1，公式里加上述 ...

If(IgnoreSwapSiganlCalc)
                        {
                                AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算
                        }


感谢回复，设置忽略换仓信号计算   这句是什么意思？  
还有就是主力合约换月，换仓的时候手数怎么不一样？例如2001合约是5手换到2005就是6手了

小米

ljs129658 发表于 2019-12-28 17:39
If(IgnoreSwapSiganlCalc)
                        {
                                AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号 ...

AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算
对于一个策略来说，换仓的这笔交易并不是策略规则产生的，所以将换仓前后的这两笔交易合并为一笔能更好的统计策略性能。合并之后，交易盈亏依旧是真实的，只不过换仓前后的这两笔交易算一笔交易，但是手续费会从测试报告中扣除。

两个月份的合约价格相差比较大，且2005的合约价格要低于2001、则5手2001所使用的保证金是可以买到6手2005，自然换月前后的数量会有所差别。