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本帖最后由 gary2015 于 2020-1-20 12:21 编辑
映射到主力合约本来就是为了减少手动更换主力合约。
这种情况也没办法在“临近换月”时关注,上周已经是换月了,只是换到了远月,今天又换回了近月,因为过年的因素,可能还会发生切换,并不只是在“换月”时关注,而是要关注一段时间
我觉得如果切换到远月后,应该就保持远月合约,因为这表明远月的量已经足够大了,并且近月的量在未来必然是会减少的,
频繁的反复切换不但会因为已持仓与主力合约不符导致平仓,对数据的连贯性也有影响,甚至因此导致交易信号异常,对自动交易的连续性也不利。
例如,我本来有上周五的日内双向持仓if2003,今天信号开仓却提示资金不足,查看才发现是主力合约成了if2002,如果不是正好在盯盘或者行情发展很快,将产生额外的交易情况。
希望能够考虑下上述建议是否可行,谢谢! |
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