一个新思维，能让一个策略焕然一新

gxqh000460

做程序化，做策略，思维很重要

为了说明为什么思维很重要，我用一个简单的策略来演示一下：

上图为RB指数1小时周期的回测曲线，看起来还算是比较好看的，至于对策略的评价指标暂时放一放，我们单纯的看曲线图来比较一下，放到SR指数上是怎样的：


单纯的从曲线图来看，在SR指数上的曲线明显的不如在RB上，那么，我们可以改变一下思维，策略还是一样的策略，只是添加了一些新的思路，结果就不同。
由于新的思维很难在TB上进行回测（或许可以，但只是我不太懂，所以懒得再研究TB的语言），所以我把指数的四价导出到CSV文件中，再重新用C++语言写成相同的策略，并生成与TB完成一样的资金曲线，如下图：

然后，把新思维加到策略中，再回测一下，得出下图，

图中蓝线是原来策略的回测曲线，红线是改进后的回测曲线，简单的肉眼来看，总体盈利翻倍，最大回撤可能少了一大半。
当然，这里我只是用比较简单的策略来尝试自己的新想法是否能改进策略，结论应该是可行的，如果原始的策略是一个更好点的策略，可能优化得更好。

qw1106311480

那么 到底怎么改变呢？？

578203348

期待分享

gxqh000460

578203348 发表于 2020-3-30 16:54
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现在只是一个粗略的框架，未经测试验证，暂不分享，谢谢捧场