重复发单及反向不发单的问题

zhanghualawyer

早上9：00：00开盘，rb2005主力合约在1分钟bar的第一根bar上：
1、系统在9：00：01委托开盘价3321开1手空仓，（止损点是按照系统提示的3321为基础设置的反向5个点），可是滑7个点3328成交（成交后超过系统提示的3321为基础设置的反向5个点也没有平仓），但是在9：00：22系统又委托开盘价3321开1手空仓，滑30个点3351成交，系统是开仓只开1手且建仓后不加仓；
2、系统在3345是提示开多仓的，成交记录里没有委托开多的记录。
另外，开盘阶段行情剧烈，系统有些堵塞
请问一下：
1、第一笔委托在3328成交后不平仓的原因（成交后超过系统提示的3321为基础设置的反向5个点）？
2、系统在9：00：22又委托开盘价3321开空仓重复开仓的原因？
3、系统在3345是提示开多仓的，没有委托单的原因？

谢谢！

小米

1，3321的卖出委托3328成交，并不是滑点为7，而是滑价为7.
    图表上有没有生成3326的平仓信号呢？
    如果有，可以看到消息中心有没有相关的报错提示？

2，将userOp今天早上的记录发过来 看一下。

3，同样看看消息中心有没有此时的报错提示？

zhanghualawyer

小米 发表于 2020-3-2 11:33
1，3321的卖出委托3328成交，并不是滑点为7，而是滑价为7.
    图表上有没有生成3326的平仓信号呢？
    如 ...

你好：
1、图表上没有3326的平仓信号，我的策略在用回测上，在开仓bar上显示不出来信号，开仓bar之后的bar上都会显示，在回测时有以下特殊情况：（1）在开仓bar上应该止损的不止损，而是在之后第二根bar的开盘价止损的；（2）如果在开仓bar上既有开多又有开空的信号，则在开仓bar上会显示止损价，而且该止损价等于我反向开仓的开仓价，和我设置的止损价不符，举个例子在开仓bar上3200做空，3205平空，3208开多，3205信号不显示，却在3208显示平空和开多。我不可能同时持有两个方向的单子，我觉得实盘中价位在开仓bar上应该不会按照回测运行。2、3、

小米

zhanghualawyer 发表于 2020-3-2 16:44
你好：
1、图表上没有3326的平仓信号，我的策略在用回测上，在开仓bar上显示不出来信号，开仓bar之后的ba ...

1，平仓信号没有出来，说明公式的执行结果与你的思路不符合。不能满足你的交易需求，请排查并修改公式。

（1）除非是当前bar开盘时开的仓，否则完全不建议同一个bar上既开又平操作。这样会导致实时交易与历史信号有冲突。

(2) 如上述，一个bar内既开又平，是一个混乱的信号与操作。历史中没法知道先出开仓条件还是先出平仓条件。。会导致的问题的。