设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 2773|回复: 17

策略组合:五十万元资金组合 [复制链接]

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
266296
积分
1200
帖子
168
主题
126
阅读权限
60
注册时间
2018-6-5
最后登录
2020-12-7
发表于 2020-4-15 10:26:00 |显示全部楼层
本帖最后由 CTAquant 于 2020-4-15 10:28 编辑

策略组合:五十万元资金组合,年均收益24万元,收益风险比大于4.5


策略组合盈亏曲线图


策略组合基本信息
适用资金:40万元~60万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:螺纹(5手)、焦炭(1手)、甲醇(10手)、PTA(4手)、豆粕(6手)、白糖(4手)、沪镍(2手)
策略数量:10
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2010-01-04 ~ 2020-03-23
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费
策略组合绩效统计表


净利润(万元)     :     年化收益(万元)        :           最大回撤(万元)          :         总交易手数
245.48            :           24.00            :                         (5.30)              :            12198
收益风险比      :       年化收益率       :                  最大回撤比例          :            胜率
4.53                :          48.0%              :                   10.6%                 :         42.89%
夏普比率         :             盈亏比           :                   盈利月份数           :      亏损月份数
2.71               :          2.09               :                          92                 :                 31


策略组合月度盈亏柱状图


策略组合中各品种回测盈亏曲线图









附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

Rank: 1

精华
0
UID
290901
积分
16
帖子
9
主题
3
阅读权限
10
注册时间
2020-4-16
最后登录
2020-5-13
发表于 2020-4-18 00:04:20 |显示全部楼层
这个厉害了!

使用道具 举报

Rank: 1

精华
0
UID
291524
积分
6
帖子
6
主题
0
阅读权限
10
注册时间
2020-5-3
最后登录
2021-9-22
发表于 2020-5-6 19:06:22 来自手机 |显示全部楼层
可以分享吗?

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
266296
积分
1200
帖子
168
主题
126
阅读权限
60
注册时间
2018-6-5
最后登录
2020-12-7
发表于 2020-5-7 10:12:59 |显示全部楼层
yuanmuwen 发表于 2020-5-6 19:06
可以分享吗?

私信你联系方式了

使用道具 举报

Rank: 4

精华
0
UID
243230
积分
555
帖子
139
主题
61
阅读权限
50
注册时间
2016-11-16
最后登录
2023-5-15
发表于 2020-5-7 14:30:00 |显示全部楼层
看起来确实不错,求分享

使用道具 举报

Rank: 1

精华
0
UID
291524
积分
6
帖子
6
主题
0
阅读权限
10
注册时间
2020-5-3
最后登录
2021-9-22
发表于 2020-5-8 10:56:26 来自手机 |显示全部楼层
CTAquant 发表于 2020-5-7 10:12
私信你联系方式了

我的 qq  3138816556

使用道具 举报

Rank: 1

精华
0
UID
168339
积分
9
帖子
8
主题
1
阅读权限
10
注册时间
2013-7-24
最后登录
2023-12-19
发表于 2020-5-10 21:31:07 |显示全部楼层
求分享

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
266296
积分
1200
帖子
168
主题
126
阅读权限
60
注册时间
2018-6-5
最后登录
2020-12-7
发表于 2020-5-11 09:28:16 |显示全部楼层
zyqh100008 发表于 2020-5-10 21:31
求分享

私聊你联系方式了

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
266296
积分
1200
帖子
168
主题
126
阅读权限
60
注册时间
2018-6-5
最后登录
2020-12-7
发表于 2020-5-12 09:44:38 |显示全部楼层

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
266296
积分
1200
帖子
168
主题
126
阅读权限
60
注册时间
2018-6-5
最后登录
2020-12-7
发表于 2020-5-13 09:35:23 |显示全部楼层

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-3-29 19:06

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部