策略组合：五十万元资金组合

CTAquant

andyteng

求分享 我的 qq 569630523

CTAquant

andyteng 发表于 2020-5-21 22:24
求分享 我的 qq 569630523

已加

DavisYu

求分享，我的qq：317303736

CTAquant

DavisYu 发表于 2020-5-23 13:02
求分享，我的qq：317303736

已加

CTAquant

CTAquant

策略组合盈亏曲线图

策略组合基本信息
适用资金：40万元~60万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪镍（2手）
策略数量：10
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-18
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                                      年化收益(万元)                                  最大回撤(万元)                              总交易手数
244.14                                                    23.33                                                (6.00)                                          12613
收益风险比                                        年化收益率                                        最大回撤比例                                    胜率
3.89                                                    46.66%                                               12.00%                                       42.74%
夏普比率                                           盈亏比                                                 盈利月份数                                  亏损月份数
2.60                                                    2.07                                                      93                                               33

策略组合月度盈亏柱状图

策略组合中各品种回测盈亏曲线图

hyqh900162658

这种垃圾策略，用就亏死你