盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益近8.3万元

CTAquant

盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益近8.3万元，近一年盈利10.4万元

策略盈亏曲线图

策略基本信息

适用资金：25万元~35万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：沪铝（3手）、甲醇（9手）、沥青（6手）、热卷（6手）
策略数量：8
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-05-15
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表

净利润(万元)                       年化收益(万元)                        最大回撤(万元)                        总交易手数
86.19                                        8.31                                     (6.52)                                     6862
收益风险比                         年化收益率                              最大回撤比例                              胜率
1.28                                       27.70%                                  21.72%                                 45.50%
夏普比率                               盈亏比                                  盈利月份数                            亏损月份数
1.57                                       1.74                                         77                                         48

策略月度盈亏柱状图

策略组合中各品种回测盈亏曲线图

dengwu

:victory::victory::victory: