关于TBQ策略研究的问题

deyintouzi

我发现公式中止盈止损条件的代码位置的不同，会导致测试结果不同，请问是为什么？图片如下：

测试结果：





我个人理解是当同一根K线都达到了止盈和止损的条件，那么会根据处于上方的代码执行，但是这样的测试结果不就会与实际真实结果有巨大差异吗？那么策略研究这个功能岂不就变得十分鸡肋了吗？？

qsb588986

这种位置不同肯定有区别。

小米

历史K线中，没法知道同一个K线里的是哪个条件先满足，所以就固定以公式里代码在前的那个条件来标识信号了。
建议换到更小周期，或是条件区间放大一些，避免同一上bar里都满足不同方向 的条件的可能性。