tbquant回测时期货合约交易单位改变之后，回测有重大bug

quant_yunjinqi

tbquant回测时期货合约交易单位改变之后，回测有重大bug。

1、多品种回测的时候，发现纤维板的净值特别高。



2、去图形上看了下，似乎是一笔交易造成的



3、看了下交易记录，确实是一笔交易造成的，价格变动特别大，从60+到1200+,接近20倍的涨幅，几乎不可能。



4、去查了下，纤维板在这个附近是不是有什么变动，发现改规则了，每个合约的交易单位有了变化，所以，价格有了一个突然的变化。



5、如图是wind上纤维板的指数价格，确实有了一个突然的增加


6、那么问题来了，实际交易的时候，这种交易单位发生调整的，难道会造成交易者盈利的突然变化？肯定不会。推测实际交易中，会根据合约前后交易单位的变化，调整交易者持仓的手数，使得实际的交易不受到影响。
显然，tbquant没有做这个调整，造成了可能存在重大的盈利和亏损。

历史上，有好几次的这种事件，交易所调整交易单位，不知道，是不是都存在这种情况？纤维板交易不活跃，大家几乎不做，但是RU、FU、PB这样的，曾经调整过交易单位的，是不是受到影响了呢？