为什么实盘与回测总差好几个点的价格

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Params        Numeric lots(1);        Numeric Length(6);        Numeric StopLossSet(2);        //Numeric TrailingStop(5);  // 跟踪止损百分比                Numeric AmplitudeSet(80);               
Numeric XZ(16);       
Numeric Offset(4);  
Vars        Numeric stopPoint;        NumericSeries highChannel;        NumericSeries lowChannel;        NumericSeries rateOfHighToLow;//收盘价到的最低价 在 最高价到最低价的比列(N个Bar)        NumericSeries avgRateOfHTL;        NumericSeries doubleAvgRateOfHTL;                NumericSeries fastMA;        NumericSeries slowMA;                Bool bBuyCon;        Bool bSellCon;        NumericSeries tradeNum;                Numeric MinPoint;//最小价格调动点        Numeric StopProfitPrice;//止盈价格        NumericSeries HigherAfterEntry;//进场后，K线走势的最高价        NumericSeries LowerAfterEntry;//进场后，K线走势的最低价        Numeric StopLine(0);//止损、止盈线                Begin        If( High == Low) return ;         MinPoint = MinMove*PriceScale;                stopPoint = OpenD(1)*StopLossSet*0.01;                         If(Date != DATE[1])        {                highChannel = High;                lowChannel = Low;                //tradeNum = 0;        }Else        {                highChannel = Max(highChannel[1],High);                lowChannel = Min(lowChannel[1],Low);        }                        rateOfHighToLow = Abs(Close - Lowest(Low,3*Length))/(Highest(High,3*Length)-Lowest(Low,3*Length))*100;//收盘价与最低价占比整根K线的比例        avgRateOfHTL = SMA(rateOfHighToLow,Length,1); // 比例再平均        doubleAvgRateOfHTL = SMA(avgRateOfHTL,Length,1);// 比例再平均                //PlotNumeric("rateOfHighToLow",rateOfHighToLow);          //PlotNumeric("avgRateOfHTL",avgRateOfHTL);        //PlotNumeric("doubleAvgRateOfHTL",doubleAvgRateOfHTL);                fastMA = Average(Close,Length/2);           slowMA = Average(Close,Length);                   bBuyCon = avgRateOfHTL[1] > AmplitudeSet //占比大于80%  多是阳线或者上涨情况                           And fastMA[1] > slowMA[1] And Close[1] > fastMA[1] //两重均线判断是否是多头排列情况                           And highChannel[1]/lowChannel[1] < 1+0.001*XZ And MarketPosition != 1;  //当日振幅不大于 千XZ的值 防止突破价位已经不好        bSellCon = avgRateOfHTL[1] < 100 - AmplitudeSet //占比小于20%                           And fastMA[1] < slowMA[1] And Close[1] < fastMA[1]  //两重均线判断是否是空头排列情况                           And highChannel[1]/lowChannel[1] < 1+0.001*XZ And MarketPosition != -1;   //当日振幅不大于 千XZ的值 防止突破价位已经不好        If(bBuyCon == True)        {                //PlotString("bBuy","bBuy",Low,Red);               
Buy(lots,Open -Offset*MinPoint);                Return;        }        If(bSellCon == True)        {                //PlotString("bSell","bSell",High,Green);                SellShort(lots,Open+Offset*MinPoint);                Return;        }                                //Commentary("bBuyCon = "+IIFString(bBuyCon,"True","false"));        //Commentary("bSellCon = "+IIFString(bSellCon,"True","false"));        //Commentary("(avgRateOfHTL) "+Text(avgRateOfHTL));                                  If(MarketPosition == 1 And Low <= AvgEntryPrice - stopPoint)        {                Sell(0,Min(Open,AvgEntryPrice - stopPoint)+Offset*MinPoint);                Return;                }       
If(MarketPosition == -1 And High >= AvgEntryPrice + stopPoint)        {                BuyToCover(0,Max(Open,AvgEntryPrice + stopPoint)-Offset*MinPoint);                Return;        }          End

小米

这代码没法看吧？
可以先看一下信号发生的时间所在的价格与实盘委托价格是否接近？
若不接近，原因是什么？公式的价格写得不合理？信号所在合约是指数而下单是主力？等等原因　

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复制到软件下看看，价格怎么调成合理？

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Params        
Numeric lots(1);        
Numeric Length(6);        
Numeric StopLossSet(2);        Numeric TrailingStop(5);  // 跟踪止损百分比               
Numeric AmplitudeSet(80);               
Numeric XZ(16);      
Numeric Offset(4);  
Vars        
Numeric stopPoint;        NumericSeries highChannel;        NumericSeries lowChannel;        NumericSeries rateOfHighToLow;//收盘价到的最低价 在 最高价到最低价的比列(N个Bar)        
NumericSeries avgRateOfHTL;        NumericSeries doubleAvgRateOfHTL;                NumericSeries fastMA;        NumericSeries slowMA;                Bool bBuyCon;      
Bool bSellCon;        NumericSeries tradeNum;                Numeric MinPoint;//最小价格调动点        Numeric StopProfitPrice;//止盈价格        NumericSeries HigherAfterEntry;//进场后，K线走势的最高价        NumericSeries LowerAfterEntry;//进场后，K线走势的最低价      
Numeric StopLine(0);//止损、止盈线                Begin        
If( High == Low) return ;         MinPoint = MinMove*PriceScale;                stopPoint = OpenD(1)*StopLossSet*0.01;                         If(Date != DATE[1])      
  {                highChannel = High;                lowChannel = Low;                //tradeNum = 0;        }Else        
{                highChannel = Max(highChannel[1],High);                lowChannel = Min(lowChannel[1],Low);        }                        rateOfHighToLow = Abs(Close - Lowest(Low,3*Length))/(Highest(High,3*Length)-Lowest(Low,3*Length))*100;//收盘价与最低价占比整根K线的比例        avgRateOfHTL = SMA(rateOfHighToLow,Length,1); // 比例再平均        doubleAvgRateOfHTL = SMA(avgRateOfHTL,Length,1);// 比例再平均                //PlotNumeric("rateOfHighToLow",rateOfHighToLow);          //PlotNumeric("avgRateOfHTL",avgRateOfHTL);        //PlotNumeric("doubleAvgRateOfHTL",doubleAvgRateOfHTL);                fastMA = Average(Close,Length/2);           slowMA = Average(Close,Length);                   bBuyCon = avgRateOfHTL[1] > AmplitudeSet //占比大于80%  多是阳线或者上涨情况                           And fastMA[1] > slowMA[1] And Close[1] > fastMA[1] //两重均线判断是否是多头排列情况                           And highChannel[1]/lowChannel[1] < 1+0.001*XZ And MarketPosition != 1;  //当日振幅不大于 千XZ的值 防止突破价位已经不好      
bSellCon = avgRateOfHTL[1] < 100 - AmplitudeSet //占比小于20%                           And fastMA[1] < slowMA[1] And Close[1] < fastMA[1]  //两重均线判断是否是空头排列情况                           And highChannel[1]/lowChannel[1] < 1+0.001*XZ And MarketPosition != -1;   //当日振幅不大于 千XZ的值 防止突破价位已经不好        
If(bBuyCon == True)        {                //PlotString("bBuy","bBuy",Low,Red);               
Buy(lots,Open -Offset*MinPoint);                Return;        }        If(bSellCon == True)        {                //PlotString("bSell","bSell",High,Green);                SellShort(lots,Open+Offset*MinPoint);                Return;        }                                //Commentary("bBuyCon = "+IIFString(bBuyCon,"True","false"));        //Commentary("bSellCon = "+IIFString(bSellCon,"True","false"));        //Commentary("(avgRateOfHTL) "+Text(avgRateOfHTL));                                  If(MarketPosition == 1 And Low <= AvgEntryPrice - stopPoint)        {                Sell(0,Min(Open,AvgEntryPrice - stopPoint)+Offset*MinPoint);                Return;                }      
If(MarketPosition == -1 And High >= AvgEntryPrice + stopPoint)        {                BuyToCover(0,Max(Open,AvgEntryPrice + stopPoint)-Offset*MinPoint);                Return;        }         
End