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发表于 2020-6-15 16:29:49 |只看该作者 |倒序浏览


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发表于 2020-6-15 16:34:41 |只看该作者
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发表于 2020-6-15 16:37:20 |只看该作者
这个改写的

Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin
HH = Highest(High,Mday);
HC = Highest(Close,Mday);
LL = Lowest(Low,Mday);
LC = Lowest(Close,Mday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
SellRange = HH - LC;
End Else Begin
SellRange = HC - LL;
End;

HH = Highest(High,Nday);
HC = Highest(Close,Nday);
LL = Lowest(Low,Nday);
LC = Lowest(Close,Nday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
BuyRange = HC - LL;
End;

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

If MarketPosition = -1 Then Begin
Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
End;

If MarketPosition = 1 Then Begin
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

End;

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