盈时策略组合：十万元资金组合，年均收益4.19万元

CTAquant

盈时策略组合：十万元资金组合，年均收益4.19万元，近一年盈利5.45万元

策略组合盈亏曲线图

策略组合基本信息
适用资金：8万元~12万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：甲醇（4手）、白糖（2手）、沪镍（1手）
策略数量：5
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-02 ~ 2020-06-16
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                                 年化收益(万元)                             最大回撤值(万元)                      总交易手数
43.84                                                   4.19                                          (1.92)                                      2411
收益风险比                                   年化收益率                                   最大回撤比例                             胜率
2.17                                                41.91%                                         19.2%                                    46.54%
夏普比率                                       盈亏比                                        盈利月份数                                亏损月份数
2.03                                               1.66                                                 84                                          42

策略组合月度盈亏柱状图

策略组合中各品种回测盈亏曲线图

CTAquant

策略组合盈亏曲线图

策略组合基本信息
适用资金：8万元~12万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：甲醇（4手）、白糖（2手）、沪镍（1手）
策略数量：5
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-02 ~ 2020-07-20
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                      年化收益(万元)                       最大回撤值(万元)                  总交易手数
42.71                                      4.04                                       (2.60)                                 2454
收益风险比                         年化收益率                            最大回撤比例                         胜率
1.55                                     40.04%                                   26.03%                             46.01%
夏普比率                             盈亏比                                   盈利月份数                          亏损月份数
1.99                                     1.68                                           84                                      43

策略组合月度盈亏柱状图

策略组合中各品种回测盈亏曲线图