设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 600|回复: 0

盈时策略组合:100万元资金组合,年均收益30.62万元 [复制链接]

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
266296
积分
1200
帖子
168
主题
126
阅读权限
60
注册时间
2018-6-5
最后登录
2020-12-7
发表于 2020-6-28 09:54:09 |显示全部楼层

盈时策略组合:100万元资金组合,年均收益30.62万元,近一年盈利26.71万元



策略组合盈亏曲线图



策略组合基本信息

适用资金:100万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:螺纹、焦炭、甲醇、PTA、豆粕、白糖、沪镍等12个品种
策略数量:18
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2010-01-02 ~ 2020-06-19
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                                    年化收益(万元)                          最大回撤值(万元)                                   总交易手数
320.52                                                    30.62                                        (7.21)                                                21298
收益风险比                                        年化收益率                               最大回撤比例                                           胜率
4.25                                                    30.62%                                         7.21%                                            43.42%
夏普比率                                              盈亏比                                      盈利月份数                                        亏损月份数
2.47                                                     1.92                                               101                                                   25

策略组合月度盈亏柱状图



策略组合中各品种回测盈亏曲线图





附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-3-29 21:11

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部