盈时策略组合:100万元资金组合,年均收益30.62万元,近一年盈利26.71万元
策略组合盈亏曲线图
策略组合基本信息
适用资金:100万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:螺纹、焦炭、甲醇、PTA、豆粕、白糖、沪镍等12个品种
策略数量:18
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2010-01-02 ~ 2020-06-19
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费
策略组合绩效统计表
净利润(万元) 年化收益(万元) 最大回撤值(万元) 总交易手数
320.52 30.62 (7.21) 21298
收益风险比 年化收益率 最大回撤比例 胜率
4.25 30.62% 7.21% 43.42%
夏普比率 盈亏比 盈利月份数 亏损月份数
2.47 1.92 101 25
策略组合月度盈亏柱状图
策略组合中各品种回测盈亏曲线图
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