关于tbquant buy/sell函数会失败的疑问

v12know

我使用最新版本tbquant 1.2.1.6进行海龟策略的编写，该策略使用全局变量来限制组合最大的持仓数量。然后应用到rb000，hc000，i9000三个品种的组合进行2020-01-01至2020-06-24时间段进行回测。回测过程发现tbquant的buy/sell函数在信号发生进行调用时竟然会返回false，不知各位大神告知如何才能让buy/sell函数调用一定成功呢？或者有没有其他替代方案？

追涨杀跌

您的意思是定义一个布尔型变量，比如: bTest,   然后，bTest = Buy(.......)；
这样得到的bTest结果是False？ 还是采用了其他写法？

v12know

追涨杀跌 发表于 2020-6-30 15:29
您的意思是定义一个布尔型变量，比如: bTest,   然后，bTest = Buy(.......)；
这样得到的bTest结果是False ...

是的，bTest的结果是false，CurrentEntries也没有改变

v12know

追涨杀跌 发表于 2020-6-30 15:29
您的意思是定义一个布尔型变量，比如: bTest,   然后，bTest = Buy(.......)；
这样得到的bTest结果是False ...

这是我写的策略源码，能帮我看看是什么原因吗？我用的测试品种是rb000，hc000，i9000，测试时间段是2020-01-01至2020-06-24，在2020-01-09 14:00:00的k线，hc000出现卖出信号，调用sell函数失败了。

v12know

追涨杀跌 发表于 2020-6-30 15:29
您的意思是定义一个布尔型变量，比如: bTest,   然后，bTest = Buy(.......)；
这样得到的bTest结果是False ...

追涨杀跌版主好，我现在把开仓手数改成固定两手就可以正常开仓了，请问tbquant是有限制开仓手数的吗？在哪里可以修改默认配置呢？

追涨杀跌

v12know 发表于 2020-6-30 18:21
这是我写的策略源码，能帮我看看是什么原因吗？我用的测试品种是rb000，hc000，i9000，测试时间段是202 ...

确实如您描述的那样，交易指令函数的返回值有为false的情况。我初步看了一下，产生false的原因有可能是虚拟账户的资金不足。

v12know

追涨杀跌 发表于 2020-6-30 23:16
确实如您描述的那样，交易指令函数的返回值有为false的情况。我初步看了一下，产生false的原因有可能是虚 ...

嗯，应该是这个原因，看来原版海龟策略如果要进行多品种交易还要考虑保证金的问题。谢谢版主的耐心解答。