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楼主: 蜘珠王
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刚写了一个策略 [复制链接]

蜘珠王

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发表于 2012-11-25 20:46:57 |只看该作者
本帖最后由 蜘珠王 于 2012-11-25 20:48 编辑
天空之城 发表于 2012-11-25 19:29
这是你优化后的结果吗，几个参数？如果参数少而且进过周边检验的话是个不错的系统。如果是拟合出来的实盘用 ...


策略本身两个参数
加了个移动止损(就是TB上自带的那个)
不存在拟合

拟合的策略收益就太高了

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蜘珠王

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发表于 2012-11-26 10:04:16 |只看该作者
天空之城 发表于 2012-11-25 20:08
你这里怎么有在一个bar上进出的，确定程序没有问题或用了未来函数？

经过统计,发生这种情况都是在加上TB帮助上的跟踪止损代码产生平仓动作后且盈利时第二根K线就满足反手条件;后来统计发现往往这种情况反而对交易有利,于是我就把大幅盈利跟踪止损后的第二根K线产生的反手动作给过滤掉,增加了一些盈利

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flyfish

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发表于 2012-11-26 14:26:33 |只看该作者
不是日内策略吧？如果是日内策略我不太看好。因为平均盈利1.5w，要知道大部分时候一天的振幅也达不到这个数的。如果行情越走振幅越小，这个系统日内就不可能盈利了。

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蜘珠王

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发表于 2012-11-26 14:59:21 |只看该作者
flyfish 发表于 2012-11-26 14:26
不是日内策略吧？如果是日内策略我不太看好。因为平均盈利1.5w，要知道大部分时候一天的振幅也达不到这个数 ...

朋友没细心看
有个图上就能看出不是日内

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ggyyff

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发表于 2012-11-28 00:00:58 |只看该作者
期货进行中 发表于 2012-11-25 15:50
要是能再好好过滤一下就更好了

凭仅有的K线上出现的信号 他不仅过滤了 而且过滤的思路很成熟了

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jastn

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发表于 2013-3-10 23:26:38 |只看该作者
可以用的

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jun_lin76

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发表于 2013-4-29 09:05:39 |只看该作者
有源码学习吗?

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jun_lin76

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发表于 2013-5-2 08:15:00 |只看该作者
顶一下

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