请教TBQuant主力合约换月一些数据问题

kotcmm

1. 与旗舰版一样的换月规则 。
   
2. 
   
3. 旗舰版换月的标准为，当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第        二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。
   
4. 如果回滚的话，要达到1.2倍，就是远期回滚近期。

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如果是这个规则的话，我整理了一些貌似不符合这个规则的数据。数据量太多了，2019年之前的并没有整理。如果这些数据没有错误的话，那么是按照什么规则来计算的呢？

换月可能错误记录
格式
1.换月日期:原主力->新主力
2.换月日期,原主力,持仓量
3.换月日期,新主力,持仓量
4.可能错误的说明
5.切割线

bb品种
================================================================
20200106:bb1910->bb2005 持仓量0倍
20200106,bb2005,0

在一段时间内都是没有交易量，然后bb1910早就过了最后交易日，
这个时候bb2005的持仓量也是0，为何是这个时候换月
按道理要换月也需要到20200218,bb2003,4，这个时候才有持仓，
不然bb1910到期就应该换才对
假如有切换bb2003中间一堆持仓量为0，
到20200305,bb2004,1，
还有一个20200402,bb2005,10
那么到20200430:bb2005->bb2006 中间应该有两条换月吧
20200305:bb2003->bb2004
20200402:bb2004->bb2005
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fb品种
================================================================
20191203:fb1911->fb2005 持仓量0倍
20191203,fb2005,2072

fb1911早就过期了持仓量是0，然后在20191202,fb2005,389这个时候持仓量是满足
但是没有切换
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IC品种
================================================================
20191017:IC1912->IC1911 持仓量0.8872158835684125倍
20191017,IC1912,55655      
20191017,IC1911,49378

持仓量并不满足换月条件,到了20191022倒是有个符合的
20191022:IC1912->IC1911 持仓量1.2502588348978465倍
20191022,IC1912,57952
20191022,IC1911,72455
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20191219:IC1912->IC2001 持仓量2.7650235451678404倍
20191219,IC1912,23147
20191219,IC2001,64002

但是在 20191218的时候应该是有个换月的
20191218:IC1912->IC2003  持仓量1.1945381134084656倍
20191218,IC1912,45076  
20191218,IC2003,53845
如果这个满足的话，在20191219应该得有一个回滚
20191219:IC2003->IC2001  持仓量1.2043354722164725倍
20191219,IC2003,53143
20191219,IC2001,64002
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20200114:IC2001->IC2002  持仓量0.3818590350047304倍
20200114,IC2001,50736
20200114,IC2002,19374

按照换月规则应该是
20200114:IC2001->IC2003  持仓量1.2169071270892462倍
20200114,IC2001,50736
20200114,IC2003,61741
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20200217:IC2002->IC2003  持仓量1.2961435890237911倍
20200217,IC2002,56996
20200217,IC2003,73875


如果上一条是错误的话，这条应该也是不对的，因为IC2003已经是主力合约
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IF品种
==================================================================
20200116:IF2001->IF2002 [4157.4,4168] 星期四 tb切换 持仓量1.885801624235788倍
20200116,IF2001,21918
20200116,IF2002,41333

虽然这个是满足的，但是IF2003的持仓量好像是更大，这个不清楚是怎么切的
20200116:IF2001->IF2003 持仓量2.040834017702345倍
20200116,IF2001,21918
20200116,IF2003,44731
如果说是不跨月的话，那么品种nr的20200529:nr2007->nr2009就会变成不满足了

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IH品种
==================================================================
20190718:IH1907->IH1908 持仓量1.3192197187358234倍
20190718,IH1907,13226
20190718,IH1908,17448

虽然这个是满足的，但是IH1909的持仓量好像是更大，这个不清楚是怎么切的
20190718:IH1907->IH1909 持仓量1.3870406774535007倍
20190718,IH1907,13226
20190718,IH1909,18345
如果说是不跨月的话，那么品种nr的20200529:nr2007->nr2009就会变成不满足了

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20191017:IH1910->IH1911 持仓量1.7484538074990337倍
20191017,IH1910,10348
20191017,IH1911,18093

虽然这个是满足的，但是IH1912的持仓量好像是更大，这个不清楚是怎么切的
20191017:IH1910->IH1912 持仓量2.0787591805179746倍
20191017,IH1910,10348
20191017,IH1912,21511
如果说是不跨月的话，那么品种nr的20200529:nr2007->nr2009就会变成不满足了
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20191219:IH1912->IH2001 持仓量1.840669014084507倍
20191219,IH1912,11360
20191219,IH2001,20910

但是在20191218就有一个合约满足换月了
20191218:IH1912->IH2003 持仓量1.1240747450696207倍
20191218,IH1912,19319
20191218,IH2003,21716
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20200115:IH2001->IH2002 持仓量0.5166228976923507倍
20200115,IH2001,17897
20200115,IH2002,9246

首先这个不满足换月规则应该是
20200115:IH2001->IH2003 持仓量1.2433368721014695倍
20200115,IH2001,17897
20200115,IH2003,22252
然后在20191223应该有个换月才对
20191223:IH2003->IH2001 持仓量1.2599822537710736倍
20191223,IH2003,22540
20191223,IH2001,28400
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20200416:IH2004->IH2005 持仓量1.5858767694951312倍
20200416,IH2004,12221
20200416,IH2005,19381

虽然这个是满足的，但是IH2006的持仓量好像是更大，这个不清楚是怎么切的
20200416:IH2004->IH2006 持仓量1.6029784796661484倍
20200416,IH2004,12221
20200416,IH2006,19590
如果说是不跨月的话，那么品种nr的20200529:nr2007->nr2009就会变成不满足了
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JR品种
==================================================================
20190909:JR909->JR001 持仓量∞倍
20190909,JR909,0
20190909,JR001,8

虽然是满足但是在20190821就有一个满足切换的
20190821:JR909->JR001 持仓量4倍
20190821,JR909,2
20190821,JR001,8
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kotcmm

LR品种
==================================================================
20191202R001->LR007 持仓量4倍
20191202,LR001,2
20191202,LR007,8

虽然是满足但是在20190927就有一个满足切换的
20190927R001->LR007 [2700,0] 星期五 xn切换 持仓量4倍
20190927,LR001,2
20190927,LR007,8
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rb品种
==================================================================
20200323:rb2005->rb2010 持仓量1.365664347443342倍
20200323,rb2005,813347
20200323,rb2010,1110759

虽然是满足但是在20200320就有一个满足切换的
20200320:rb2005->rb2010 持仓量1.1110348869587088倍
20200320,rb2005,890648
20200320,rb2010,989541
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RS品种
==================================================================
20200507:RS007->RS009 持仓量4倍
20200507,RS007,1
20200507,RS009,4

虽然是满足但是在这之前有两个个满足切换的
20200407:RS007->RS008 持仓量1.5倍
20200407,RS007,2
20200407,RS008,3

20200415:RS008->RS009 持仓量1.6666666666666667倍
20200415,RS008,3
20200415,RS009,,5
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WH品种
==================================================================
20200106:WH001->WH005 持仓量0.11627906976744186倍
20200106,WH001,86
20200106,WH005,10

并不满足切换条件，但是在20200109有一个满足
20200109:WH001->WH003 持仓量4.8倍
20200109,WH001,10
20200109,WH003,48
如果是这个的话就会有另外一个切换
20200212:WH003->WH005 持仓量1.1458333333333333倍
20200212,WH003,48
20200212,WH005,55

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wr品种
==================================================================
20190716:wr1907->wr1910 持仓量0倍
20190716,wr1910,46

在这个时候wr1907已经过期的，在20190708就有一个满足切换的
20190708:wr1907->wr1910 持仓量∞倍
20190708,wr1907,0
20190708,wr1910,12
----------------------------------------------------------------
20191231:wr2001->wr2005 持仓量1倍
20191231,wr2001,2
20191231,wr2005,2

只有1倍，并不满足，应该是
20191231:wr2001->wr2010 持仓量5倍
20191231,wr2001,2
20191231,wr2010,10
----------------------------------------------------------------
20200507:wr2005->wr2010 持仓量∞倍
20200507,wr2005,0
20200507,wr2010,12

在20200108的时候有个满足切换
20200108:wr2005->wr2010 持仓量1.25倍
20200108,wr2005,4
20200108,wr2010,5
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tianlan

1、您说的品种bb、fb、JR、bb、wr这些品种持仓量过低，这个不能机械的靠1.1倍来换月，首先，如果完全按照规则，恐怕会在不同的合约跳来跳去，其次，它一个合约的K线都极不连续，也就失去了我们连续合约换月的意义。
2、IC、IF等，比如你提到一月份直接跳到三月份，这个在历史上不止出现一次，换过后，几天内就会切换回二月，这样频繁增加了客户的换月成本，连续合约也失真严重，在客户的强烈要求下，这种情况我们会谨慎的推迟一两天（远月活跃性更高时，我们会坚定切换的）。当然，历史上也出现过直接跳过二月合约的情况，这是个必要的代价。
3、你提过得rb合约，这个是当天换月切换异常，我们在群里有过说明的。

tianlan

1、您说的品种bb、fb、JR、bb、wr这些品种持仓量过低，这个不能机械的靠1.1倍来换月，首先，如果完全按照规则，恐怕会在不同的合约跳来跳去，其次，它一个合约的K线都极不连续，也就失去了我们连续合约换月的意义。
2、IC、IF等，比如你提到一月份直接跳到三月份，这个在历史上不止出现一次，换过后，几天内就会切换回二月，这样频繁增加了客户的换月成本，连续合约也失真严重，在客户的强烈要求下，这种情况我们会谨慎的推迟一两天（远月活跃性更高时，我们会坚定切换的）。当然，历史上也出现过直接跳过二月合约的情况，这是个必要的代价。
3、您提过得rb合约，这个是当天换月切换异常，我们在群里有过说明的。
4、如果您觉得我们换月不符合您的需求的话，您可以按照自己的规则来交易主力，我们的自定义指数和基础数据功能可以完全按照您自己的规则实现。

kotcmm

tianlan 发表于 2020-7-8 08:43
1、您说的品种bb、fb、JR、bb、wr这些品种持仓量过低，这个不能机械的靠1.1倍来换月，首先，如果完全按照 ...

感谢回答，然后再请教一下，这些都没有超过1倍的，为什么会换月呢？

20191017:IC1912->IC1911 持仓量0.8872158835684125倍
20191017,IC1912,55655      
20191017,IC1911,49378


20200114:IC2001->IC2002  持仓量0.3818590350047304倍
20200114,IC2001,50736
20200114,IC2002,19374

20200115:IH2001->IH2002 持仓量0.5166228976923507倍
20200115,IH2001,17897
20200115,IH2002,9246

tianlan

kotcmm 发表于 2020-7-8 11:13
感谢回答，然后再请教一下，这些都没有超过1倍的，为什么会换月呢？

20191017:IC1912->IC1911 持仓量0.8 ...

IC就是我们首次发现上面说的TBQuant跳月换月的问题，并人工做了修正
您下面说的IH2001和IC2001的问题就说明上面修改的必要性，如果按照规则，他们都要切换到IH2003和IC2003,两天后又会切换到02合约，这个会更混乱