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这类问题,如果不和TB的运行机制结合起来,很难说清楚。
首先,如果一定要在日线上写,而且要回测,应该是不可能的。因为按照TB的机制,历史回测和实时交易是同一套策略。实时交易时,您可以去实时判断达到开平仓条件后,再过10分钟再判断一次,但一旦这根K线变成历史后,如果公式重算,这个延时10分钟的判断就没法重现了,那策略的信号必然会变,这就会带来信号闪烁问题,所以没法这么做。
解决办法有2种:
方法1:不回测了,只求交易能实现就行。那您可直接用A函数来写,但这个实现难度会大一些。
方法2:还是需要回测,那就只能在小周期上来写,通过跨周期来实现。
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