跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

受伤的小鱼

sorakiraa 发表于 2012-11-29 08:58
这就回到了一个基本问题
与其一味的追求巧妙的策略系统
不如好好好考虑一下仓位控制和分散投资

既然有两个亲爱的童鞋提到分散及组合，我也就扯扯这个，至于资金管理我会后续再扯
其实我们很可怜，单就期货市场来说就那么几个品种，总共也就2000亿的保证金，很小很小。。。。
但。。但。。对于我这类小鱼来说。。。
那么就用这个策略先去组合吧，选投资标的物先（其实这也是资金管理的一方面：资金的方向）
以我对RB应用于隔夜的了解，他在铜上表现好，一定能在胶上表现好（当然其实我测试过）
CU，RU，RB，AU，SR，TA就这六个吧，嘿嘿大连的农产品给放在一边先（因为测试过，曲线不好看，至于对于历史的行情怎么用RB把大连的农产品的曲线做的好看，我后面也会写）
我会对这六个品种用现在已经改的RB做组合优化，数据一样采用至2011年底，然后再测试2012，每个品种3万的保证金，10%计算的不够开一手的以一手计）
其实我从没有用这个策略试过AU，对于一个隔夜这么无序的东西，用RB这样的策略是不是风险太大了呢，就比如前面童鞋提到风险与盈利是相伴的，那么我们既然要盈利，就勇于承担风险呗。。。。。
这似乎不符合投资得把风险放在第一位的原则，不怕，既然公认的分散及组合是对风险的最好控制，那还怕啥列。。。。。。（其实也很可怕的），不扯了，股指要开盘了，今天估计会成就IF历史最低绝对波动值，都想不通，总共才6个点的波动，居然还是有人乐此不彼，还有这么高的成交量
盘后再写

forfree

你统计一下每个品种的日均波动跳数，就知道为什么这几个好了。

受伤的小鱼

forfree 发表于 2012-11-29 16:43
你统计一下每个品种的日均波动跳数，就知道为什么这几个好了。

基于趋势的策略若有效必须得有相对大的波动，若说日均波动的话，AU，RB都不会高

受伤的小鱼

今天阿姨回老家了，老婆开家长会，于是我在家当奶爸，现在才得闲做到电脑前，先把组合的事儿拿来聊聊先吧，就从测试报告来吧，我用铜的系数不变的加载到其他五个图表上（铜是“极度优化后得来的”，当然2012没在优化的数据源内

受伤的小鱼

CU：782004.67        159103.51        50.00        2234.30        350        -42909.58        66.26        0.6180        3.71        0.8864        45.37        10        -32146.82        4.95        6.84        0.0638
RU：613183.42        124755.82        46.22        1717.60        357        -58058.06        28.92        0.4344        2.15        0.9665        25.42        10        -42766.01        2.92        7.74        0.0502
SR：354724.07        72170.73        42.71        167.96        2112        -42775.03        104.58        0.8659        1.69        0.8453        22.33        10        -30527.61        2.36        6.06        0.0381
AU：210090.98        42911.70        46.58        719.49        292        -55075.18        8.40        0.1333        0.78        0.8045        5.53        10        -33419.91        1.28        10.67        0.0202
RB：422015.13        114609.76        48.91        256.39        1646        -44360.27        413.45        1.8587        2.58        0.8434        39.52        10        -18163.68        6.31        5.16        0.0847
TA：548150.38        111524.46        44.55        216.32        2534        -78958.18        214.54        2.6563        1.41        0.9130        16.76        10        -32867.96        3.39        7.29        0.0493
SUM：2930168.65        596160.29        45.43        401.89        7291        -136714.67        685.54        6.5994        4.36        0.9544        170.65        10        -76812.06        7.76        2.38        0.0877
哎呀，不对，刚才2012只设了一张两张图表，批评一下TB先，在个别电脑上不能对图表进行批处理（刚才好象是我自己搞错了。。。）
2008年        709364.80
2009年        634971.56
2010年        731816.46
2011年        605086.36
2012年        248929.47
可以看到，2012这个组合依然有效，既然这样我也就不再对其他进行优化了，当然如果实盘的话我肯定会先优化，还是那句话，与其不拟合不如去拟合，甚至极度拟合，这么说吧，前几天在上海中期的头脑风暴上听一老师说的很在理，他所说自己在国外经历过的，看到的，我先片面的把他的话引用的程序化交易上来：市场的交易是各种人，各种方法沉淀下来的，所以将来会越来越复杂
所以从某种“片面”的意义上说：优化过去其实是总结所沉淀下来的而取其精华。
所以我认为，如果对2011年底之前的数据进行优去，再去测试“未知的2012“肯定会比上述结果好（嘿嘿,其实大家都知道，2012除了铜的波动相对差了那么些，所以我敢肯定。。。。。。。。

受伤的小鱼

刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句，当然片面，郑州盘高度控盘）
而AU是亏损的，那么这样吧，就对AU单独做一个2011年的优化，看看我所臆想的取沉淀下来的“精华”结果会是怎么样
为了严肃起见：
我先发至2011年优化结果：
345054.25        86738.84        47.55        1206.48        286        -25654.96        54.82        0.2587        3.38        0.9471        67.64        10        -14058.39        6.17        4.45        0.0641
然后再瞎扯几句，说实话，如果实盘的话我真的是会比较忐忑的上AU的，但如果是为了组合是了为分散，如果明白风险和收益同伴，坚决上。。。。。。。。
367183.24        92301.57        52.43        1375.22        267        -31483.80        54.09        0.2724        2.93        0.9623        48.64        10        -14326.37        6.44我还是用这个系数吧，上面的那个对空头的是超过两个周期持仓亏损就平仓的，这个则是15个周期，如果用2个周期这样去处理空头的话，对于过去的行情应该属于拟合
PS：如果我看多黄金的话，我是不可以对这个参数设得苛刻些呢？？？？
好吧，不扯先，去“做2012的交易去”，GOD BLESS ME。。。。。。。。。。。。。。

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 22:16
刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句， ...

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受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
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受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
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受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
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