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楼主: 受伤的小鱼

跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心 [复制链接]

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发表于 2012-12-1 16:28:52 |显示全部楼层
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 04:28
我也不知道自己为什么扯得这么远,其实我还是想说,诸如新手啊,特别是以为程序化交易能稳定赚钱的新手, ...


但如果你,如果你真的诸如象我这样放不下的,那么在决定投身于此前,认认真真的问问自己能不能把这事儿做为“毕生”的事业做下去)
但如果你认为能,很可能今后你将走上一条“不归路”,你还能吗。。。。。。(如果能,如果你还年轻,请你勿必@艰难的小鱼)

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发表于 2012-12-1 16:33:39 |显示全部楼层
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 18:06 编辑

好了,我要开始乱改RB了,同时在改的过程中我会胡扯一些自己的观点,因为是胡扯,我不会在意其逻辑性有多严谨,也可能会由就此误导到童鞋,如果真如此,我先把歉意发表于些先。。。。。。我们跳回到第5页大概是46楼(不对,刚才看了一下是49楼)
但整个2012年        203828.61的绩效并没有得到提高(至于其它指标,我还是把原来的用CU的第系数拿过来做一下比较吧),我先把贴整个2008-2012的组合的曲线图,然后单独的贴2012,然后再比较全部用铜的系数做的2012的曲线
这是2012的各项指标及曲线,因为代码里有均线元素,或者2011的平仓亏损没有表现于些报告,所以和2008-2012报告中的2012绩效会有出入
217280.38        238877.52        42.30        141.83        1532        -70163.70        35.97        3.9908        3.40        0.8714        124.33        10        -33213.88        7.19        2.28        0.0623
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发表于 2012-12-1 18:07:35 |显示全部楼层
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 18:22 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 16:33
好了,我要开始乱改RB了,同时在改的过程中我会胡扯一些自己的观点,因为是胡扯,我不会在意其逻辑性有多严 ...


吃饭前,我就这两条曲线新手做个解释,当然大家都明,就当是废话吧
1、很明显的可以看到2012的曲线远不如以前好看了,我想说的就是基于优化得来的系数在交易一个未知的行情时,是绝对达不到以往优化过的,所以大家不能对策略的期望值不要太高,平常心对待!!!收益永远和风险同在!!!
2、同理,如果以2011年前优化到的系数在交易未知的2011时也同样看不到好的曲线。
3、但我相信,在假设市场有行情的时候,做到正收益不是问题。注意:策略所投入的资金对于市场是有相对的容量的,当市场里使用同一性质策略的资金达到相对规模的时候,可以说必定会被猎食!!!!
先扯到这,吃饭先,等会儿我会用各品种都使用铜的系数去交易2012并比较前面的2012的测试报告及曲线,看看区别在哪里

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发表于 2012-12-1 18:22:49 |显示全部楼层
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 18:07
吃饭前,我就这两条曲线新手做个解释,当然大家都明,就当是废话吧
1、很明显的可以看到2012的曲线远不如 ...

嘿,老头子说来吃饭,那得等他,先扯上几句先

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发表于 2012-12-1 18:27:13 |显示全部楼层
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 19:36 编辑

268392.58        295070.16        45.46        188.88        1421        -86012.15        56.04        5.0823        3.43        0.8732        104.49        10        -35574.22        8.29        2.72        0.0723
这是所有品种用铜的系数“交易的2012”
除最大回撤相比经拟合的系数要差外,其他各项指标均好于经优化的!
这是咋回事呢!!!!
这是否可以说明单就拟合你想对未来取得好的绩效是不够的 !!!!
这是否可以说明其实策略的优化对于行情其实并没有意义???是的,还是一句话,行情决定一切!!!!
但也不完全是,我在优化RU时选用了上下轨都是0.27的系数,由此带来的2012的RU收益差多完全影响了整个组合的绩效呢????
那么筛选拟合得来的系数将会是一件很重要的事儿,我主观上认为0.27太小了,但小的话却能带来开平仓效率的提升(先吃饭,等会儿向新手们解释这个开平仓效率,其实林MM的贴子里有,等会儿我去CTRL+C+V)
总效率 = (平仓价-开仓价)/(最佳平仓价- 最佳开仓价)
建仓率效 = (最佳平仓价-开仓价)/(最佳平仓价- 最佳开仓价)
平仓率效 = (平仓价 - 最佳开仓价)/ (最佳平仓价- 最佳开仓价)
同时说明一下,各品种优化得来的系数比仅使用铜的系数在TA和AU上是有提升的,就让我主观上认为对于平衡整个组合的绩效是有带来效果的。
接下来就会拿RU开刀改RB
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发表于 2012-12-1 19:45:27 |显示全部楼层
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 22:08 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 18:27
268392.58        295070.16        45.46        188.88        1421        -86012.15        56.04        5.0823        3.43        0.8732        104.49        10        -35574.22        8.29        2. ...


使用铜的系数:85736.12        94258.08        52.17        1242.55        69        -25242.89        6.38        0.2995        3.73        0.7929        55.29        10        -14270.92        6.60        4.71        0.0477
优化12年前所得系数:42821.82        47078.21        36.96        310.30        138        -30129.97        1.38        0.1785        1.56        0.7868        19.94        10        -13879.03        3.39        5.64        0.0264
组合:128557.94        141336.29        42.03        621.05        207        -52575.76        6.84        0.4780        2.69        0.8304        42.18        10        -25355.25        5.57        4.92        0.0416
第一行所列的上下轨系数分别为0.41和0.37
第二行所列的上下轨系数分别为0.27和0.27
可以看到第二行所列的0.27所交易的2012明显差于用铜的系数,但.27是历史优化得来的,很明显的说明这个系数是拟合曲线的行为了。
同时看到即合组绩效也没有明显好于第一行。PS:系数组合能带来绩效的提高吗????
那么这样吧,刚才有提到开平仓效率,对于RB这样的系统,他是以突破上下轨来确认趋势形成的(其实趋势形成是鬼话,但做为趋势交易者来说必须给此下定义),这样的话对就可以说明0.27和0.41所区别的就是定义趋势形成条件上不一样
你说他不合理吧,当然也有一定道理,比如多头环境下,我早一个价位进场就等于多赚一个价位,哪怕最终形成不了行情,我亏损出场的话,也会少亏一个价位。所以说最关键的其实还是一句话:行情决定一切!!!!!
2005年        15072.23
2006年        136230.49
2007年        106909.54
2008年        193316.92
2009年        3642.71
2010年        223832.20
2011年        109887.24
这是胶用铜的系数在各个年份的绩效,2009年3642.71,然后再回想4万亿的刺激,当年的铜的行情,在那么大的行情下,胶交出这样的成绩可以说很伤人心的。。。。。。。好吧,现在给胶的2006-2011重新做一次优化,然后我“果断”取筛选其中一个我认为更符逻辑的系数,并在此基础上对RB进行“改良”。。。。。。然后最终看看其在2012的表现
对三个参数做下解释,uprailthuma(上轨系数)lorailthuma(下轨系数)(优化范围0.25-0.5,步长0.02),macilen(用于附加收盘价均线方向条件进场的均线周期,优化范围5-20,步长3),童鞋们互动一下,对于这样的结果你们会用哪个系数去交易2012,必选哦,可不要不选,三个,有三个互动后我再续写,休息下先,如果没有人回复的话,我会穿上三件马夹来回复的
完蛋了,搞错了,重新来过。刚才贴的优化值把2012也纳入优化了
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发表于 2012-12-1 21:25:38 |显示全部楼层
陈九 发表于 2012-12-1 21:16
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谢谢,请说一下你的见解好不???

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本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 00:31 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 21:25
谢谢,请说一下你的见解好不???


我“果断”的选择了12:0.35 0.35 和14,在准备将此参数用于交易2012年,但我还得做些其他的事儿,先说为什么选这个参数吧,我个人还是比较倾向于多空对称的,但是市况明显偏弱或者明显编强时还对称吗?
于是我又在RB里加了:
params
numeric upraithuma(.35)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.35);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.35);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.35);//均线向下时下轨突破阀值
numeric macilen(14);//入场均线氛围的周期值
vars
Numeric uprailth;//上轨阀值
Numeric lorailth;//下轨阀值
numeric maci
begin
maci=Average(close[1],macilen);
if (maci>=maci[1]) {uprailth=uprailthuma;lorailth=lorailthuma;}
if (maci< maci[1]) {uprailth=uprailthlma;lorailth=lorailthlma;}
我的原意是想在均线方向向上时向下移动上轨,让RB早点进场,并向下移动下轨。均线方向向下时则反之。
刚才对于这个做法的结果优化发现一个有趣的事儿,居然把lorailthuma设为0.05都不太影响,于是琢磨了会儿。
现在这5个系数的值我再进行优化后分别选取了
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本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 00:54 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 21:31
我“果断”的选择了20:0.35 0.35 和14,在准备将此参数用于交易2012年,但我还得做些其他的事儿,先说为 ...


同时对出场时另加了一条均线,
maco=average(close[1],macolen);
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 )
{
if (maco<maco[1] and maci<maci[1] ) BuyToCover(0,lPrice);SetGlobalVar(2,1);
if (maci>=maci[1]) Buy(lot,lPrice);SetGlobalVar(2,1);
}
If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0)
{
if (maco>maco[1] and maci>maci[1]) Sell(0,sprice);SetGlobalVar(2,-1);
if (maci<=maci[1]) SellShort(lot,sprice);SetGlobalVar(2,-1);
}
先不管那两个全局变量吧,由于出场均线的优化取值周期是1,即MACO<MACO[1]=close[1]<close[2],然后对ATR,及另两个时间止损性质的出场做优化,先出去夜宵了
夜宵回来,先发优化好的结果
2005年        36059.00
2006年        216499.73
2007年        50789.20
2008年        237307.90
2009年        155618.15
2010年        237468.03
2011年        222361.32当然,由于优化,总体绩效明显要好于前面的,但2007年绩效下降。
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