请教高手策略编写测试时的问题

dltpwyy

请教，tb软件在编写和测试时,实时跟踪期货价格用close还是high、low? 比如价格突破某一个值时买入，是if(close>=n) buy(0,0);还是if(high>=n)  buy(0,0);?怎么能在测试时买入价格显示实时价，而不是这根k线的收盘价或最高价？

另外我编写的程序设定止损价为买卖价反向跳n跳，例如 if(low<=buyprice-n*minmove*pricescale)  sell(0,buyprice-(n+1)*minmove*pricescale);但测试时显示的止损价都是止损那根k线的开盘价或收盘价，而不是买卖价跳n跳的价格，这是为什么？
急需老师指导，谢谢！

Yuen_Lee

实时价格用close。但如果是突破某个价格的话，最好用high>n。测试时没办法回溯到实时价格，可以用设定的突破价格加上最小变动价位。
最后的那个问题，试试将平仓手数设为非0看看（如果携程Sell(0,xxx)，需要在交易设置中的设置手数）。

dltpwyy

Yuen_Lee 发表于 2020-12-14 15:40
实时价格用close。但如果是突破某个价格的话，最好用high>n。测试时没办法回溯到实时价格，可以用设定的突 ...

谢谢！如果测试时无法回溯买卖时的实时价格，那么建仓价格就不准确，直接影响后续的平仓价，导致整个测试结果不准确，高手们开发策略时这个问题如何解决？

dltpwyy

Yuen_Lee 发表于 2020-12-14 15:40
实时价格用close。但如果是突破某个价格的话，最好用high>n。测试时没办法回溯到实时价格，可以用设定的突 ...

第二个问题我在交易设置中设了固定1手，但止损价经常出现止损K线的最高或最低价，这也直接影响测试结果

dltpwyy

if(low<=buysellprice-n*minmove*pricescale)//这是一段止损代码，buysellprice是上一次的买卖价格，n是止损的跳数
{
   sell(0,buysellprice-(n+1)*minmove*pricescale);//
   sellshort(0,buysellprice-(n+1)*minmove*pricescale);
  
    buysellprice=buysellprice-(n+1)*minmove*pricescale;//对买卖价格重新赋值
    }//我的代码就是这么写的，但测试时图表上的止损价格经常是那根k线的最高或最低价，不知问题在哪

Yuen_Lee

dltpwyy 发表于 2020-12-14 18:50
if(low

查一下是否这个止损价格超出了K线的高低点范围。