TB自带海龟交易系统的问题

aha100

nopain 发表于 2008-6-19 15:54
这样是不合理的。您会看到绝大部分利润流失

想问个另外的问题，看了海龟交易系统的代码，有几个疑问，希望得到管理员的指导。

自带的海龟交易系统是个验证系统，不是真实的交易系统，对不。
也就是说不是一个实盘可操作的系统，而是一个对历史数据进行验证的系统。

比如代码1

// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
            myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

代码2

while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
                {
                    myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                    preEntryPrice = myEntryPrice;
                    SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                        SendOrderThisBar = True;
                }

这些代码是对已经发生的价格，也就是已经产生了k线后再做的运算。


能否介绍个实盘交易的公式