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cta量化策略组合多品种多周期组合模型 [复制链接]

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发表于 2021-5-15 10:10:28 |只看该作者 |倒序浏览

cta量化策略组合由苹果 5分钟 2手、PTA 15分钟 3手、玉米 15分钟 4手、豆二 15分钟 2手、鸡蛋 5分钟 3手、镍 15分钟 1手、白银 30分钟 1手、苯乙烯 60分钟 2手、螺纹 5分钟 4手、焦炭 10分钟 1手、热卷 60分钟 2手。共11个品种涵盖农产品、贵金属、有色金属、化工、黑色系多品种多周期对冲组合，组合最大使用保证金13万、最大回撤2.8万、三年总盈利147万、夏普率5.6，组合优势降低风险收益稳健。需要联系。

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2^#

发表于 2021-5-27 21:17:55 |只看该作者

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发表于 2021-7-10 21:39:05 |只看该作者

21年6月7月表现咋样

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发表于 2021-7-14 22:07:20 |只看该作者

bboyxiaosheng 发表于 2021-7-10 21:39
21年6月7月表现咋样

收益很好

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发表于 2021-7-28 14:30:47 |只看该作者

我交易2300手的手续费加滑价一共是20万多你交易9000手应该是我的3到四倍，应该80万交易成本，并且我的是趋势跟踪策略滑价还没那么大，你这个均值回归策略滑价会更大

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