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关于Redrover系统程式的经验
我相信真正做交易的人,既没有时间也没有心情写东西。只有当交易冲击心态时,才会整理心态或思路。旁观者和局中人,感受是不一样的。在交易中,我甚至害怕看类似新浪期货网站,还有充斥媒体的各种见解,过时的评论新闻几乎同现时市场总是相反。如果依据那些做交易,一定会亏损掉内裤。商品交易者除非留心实际影响供应面的产能与天气,最好就是紧紧盯住市场变化特征与过往模式规则之间的联系,在模式和规则中去把握可能的变化。
用了一段时期REDROVER这个系统提供的程序交易,有些经验愿意分享下。首先这个程序交易频率是很高的,触发点很敏感,可以在半小时图上得到很好应用。尤其在大行情启动之前的入市点非常干脆。但是缺陷也是非常明显的。
该程序先提供一个区间。
WAvgPrice = (High + Low + (Close * 2)) / 4;
Resistance = (WAvgPrice * 2) - Low;
Support = (WAvgPrice * 2) - High;
MidLine = AverageFC(Close,ATRLength);
以突破上阻力线开仓:
If(MarketPosition == 0 And High >= Resistance[1] + MinMove * PriceScale )
{
Buy(0, Max(Open,Resistance[1] + MinMove * PriceScale));
}
然后是达上升幅度或者反向触及支持线平仓。
If(High >= myExitPrice)
{
Sell(0, Max(Open,myExitPrice));
}
Else If(Low <= MidLine[1] - MinMove * PriceScale)
{
Sell(0, Min(Open,MidLine[1] - MinMove * PriceScale));
实际中运用这个程序务必结合市场的情形进行人工干预。
1,时间段以半小时比较合适。再短时间很容易触发止损。过长可能波动大而未平仓损失。
2,在整理(盘整)市况中,会出现反复止损。尽量停止少用。
3,在一个已经明显的上升或下跌的走势中,反向的触发点通常都不可靠。即在下跌中又触发了买点,或上升中触发了卖点,应提前停止使用。
4,在经过一段时期整理后期启动的市况中,人工会犹豫,但程序启用通常会捕捉到大级别的行情。唯一的是程序平仓机会,有时过早下车,错失大段盈利;有时因未及ATR波幅错失高点位,反而要等到触及支持线才平仓。
程序化交易无疑有很多优点。人嘛,总有疲劳或闹情绪的时候。在确定市场大致走势时让程序去盯下盘,比如晚上22点以后,往往有意想不到的收获。但是任何程式化的应用,都不要离开市场走势这个大的情景。因此进行必要的人工干预(启动和停止)还是必要的。 |
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