发一个简洁的持续在线的交易策略

rypan

就没一个人能看出其中的未来函数吗？？？

H>H[1]时，用O开仓。是乘时间机器回到当前Bar的开盘时间吗？

guairen

不知道我下面说的有没有错，我是新手，全当我胡说的
------------------修改后的代码（解决了信号闪烁的问题）------------------------------
//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries A;
Begin
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>=H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<=L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End
---------手续费2%%，滑点设置3跳（TB商品的交易属性中设置），开1手---------
收益率                        80.19%
收益曲线R平方值        0.8473
平均盈利/平均亏损        2.07
回撤值/前期高点        13.07%
2010年        382901.07        38.29%
2011年        171732.77        12.42%
2012年        303871.23        19.55%
2013年        (40296.87)        (2.17%)
2014年        (16322.82)        (0.90%)
------------------换一种代码（坛友“种瓜得瓜”的思路）------------------------------
//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries A;
Begin
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Rand(-1,1);
If(C[1]>A[1] && H>=H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<=L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End
---------手续费2%%，滑点设置3跳（TB商品的交易属性中设置），开1手---------
收益率                       75.89%
收益曲线R平方值        0.8874
平均盈利/平均亏损        2.25
回撤值/前期高点        12.78%
2010年        325645.21        32.56%
2011年        78457.63                 5.92%
2012年        244930.14        17.44%
2013年        231599.22        14.04%
2014年        (121750.37)        (6.47%)
---------------------胡乱的总结：貌似差不多---------------------------------------------------
当然Rand(-1,1)的函数导致的结果是每次历史信号都不一样，这样才更有意义，
因为多试几次后结果还是差不多，所以我的想法是原文代码“(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday)”
是可有可无的。
------------------接着换一种代码（本人的想法）------------------------------
//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries A;
Begin
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*0;//注这里是乘以零
If(C[1]>A[1] && H>=H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<=L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End
---------手续费2%%，滑点设置3跳（TB商品的交易属性中设置），开1手---------
收益率                        94.52%
收益曲线R平方值        0.9198
平均盈利/平均亏损        2.34
回撤值/前期高点        9.87%
2010年        374446.84        37.44%
2011年        242643.90        17.65%
2012年        143062.85        8.85%
2013年        187828.80        10.67%
2014年        (2787.87)                (0.14%)
---------------------胡乱的总结：还是差不多---------------------------------------------------
阶段结论：原文代码“(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday)”是可有可无的。
引申结论：如果上面那个结论是正确的，那么这个公式实际意义将更加让人容易理解，
                 一个“突破理论+顺势操作”了然于图表之间。

mm000yy

这个代码，我拿去研究了一番。得出如下结论：1.正弦波其实是故弄玄虚，完全可以去掉；2.交易指令在测试的时候有偷价的嫌疑，实盘中指令价成交几率偏低。

lking0925

好东西感谢分享

jiaolongzjd

make

lishixun205

去年看到的这个问题，今年终于解决了

zhaoxiaoweizxw

我最近手误写了一个类似的策略，也是可以盈利的。但是回撤较大
研究了一段时间，想起来这个了，就是开盘价区间突破放隔夜嘛

coldyi

这才是真相……

sure365

楼上这个真相是实盘跑出来的吗？

liu506115969

rypan 发表于 2014-9-24 20:23
就没一个人能看出其中的未来函数吗？？？

H>H[1]时，用O开仓。是乘时间机器回到当前Bar的开盘时间吗？ ...