发一个简洁的持续在线的交易策略 [复制链接]

liu506115969

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发表于 2015-6-8 17:25:52 |只看该作者

coldyi 发表于 2015-4-29 15:24
这才是真相……

对的

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DGinux

期市新手

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发表于 2015-9-17 12:30:29 |只看该作者

新人无意中翻到了这个老帖，看大家彻夜不眠探讨简单策略也是学到了不少东西。
关于三角函数怎么用，很多人似乎并不能理解，其实三角函数在建模中最常见的用途就是值域映射，比如数据的归一化，把[-∞,+∞]映射到[-1,+1]，这个在量化编程当中简直是随手都要用到的，f(a)=arctan(a)*2/pi
所以说楼主这个sin其实是没有交易逻辑支撑的，我们追求策略的简单化甚至是无参数化，核心在于交易逻辑，没有逻辑的都是拟合，拟合就需要回测来确认有效性，然并卵。
有合理交易逻辑的策略，可以不用回测，当然回测更好，回测的目的是找出极端情况，分析原因，做出应对，通常是加一条过滤器，这两类回测的目的都不一样的，居然有来有往的贴了不少净值曲线图