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楼主: lilieddove

发一个简洁的持续在线的交易策略 [复制链接]

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发表于 2012-12-27 00:48:27 |显示全部楼层
高深。看不懂啊

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发表于 2012-12-27 07:15:26 |显示全部楼层
虽然看不懂 但是楼主的共享精神值得钦佩!!!!!!

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发表于 2012-12-27 08:23:55 |显示全部楼层
高级货,很好玩  十分感谢分享。

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发表于 2012-12-27 08:30:13 |显示全部楼层
本帖最后由 期货进行中 于 2012-12-27 08:31 编辑

友情提示一下,BarsSinceToday不能直接用,会出错,要先用个变量表达

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发表于 2012-12-27 08:38:24 |显示全部楼层
其实就是个系数,只不过是按sin值在4个值里变化。但这个思路很有意思。

8楼加工后的版本能不能也分享下?

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发表于 2012-12-27 09:05:09 |显示全部楼层
思路很新颖 加了一个滑点IF也还行 输出了sin(1 to 6) 大致明白意思了  具体原理能讲讲么

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发表于 2012-12-27 09:51:02 |显示全部楼层
ggyyff 发表于 2012-12-27 09:05
思路很新颖 加了一个滑点IF也还行 输出了sin(1 to 6) 大致明白意思了  具体原理能讲讲么 ...

分形模拟。。。

拟合效果视品种而定

不过用小时线有点不放心

而且控制不好的话,回撤会比较大

不过对于趋势交易应该不成问题

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发表于 2012-12-27 12:52:14 |显示全部楼层
膜拜楼主。。。。第一次见到这类模型,大开眼界,期待新品

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发表于 2012-12-27 13:09:21 |显示全部楼层
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-28 01:44 编辑
沧海一粟 发表于 2012-12-27 00:44
第一次见有人用到了三角函数,以前一直好奇这些三角函数到底有什么用。

不过还是不太理解这个正弦函数用在 ...


我也来扯扯吧
od=OpenD(0);
SetGlobalVar(0,CloseD(1));
SetGlobalVar(1,openD(1));
bars=BarsSinceToday;
e=Sin(BarsSinceToday);
//b=cd1-od1;
b=GetGlobalVar(0)-GetGlobalVar(1);

a=od+b*e;
if (definemode==0)
{
If(c[1]>o[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O)+2*MinMove*PriceScale);
If(c[1]<=o[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O)-2*MinMove*PriceScale);
}
if (definemode==1)
{
If(c[1]>A[1]  ) Buy(1,O+2*MinMove*PriceScale);
If(c[1]<A[1]  ) SellShort(1,O-2*MinMove*PriceScale);
}
if (definemode==2)
{
If(c[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O)+2*MinMove*PriceScale);
If(c[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O)-2*MinMove*PriceScale);
}
PlotNumeric ("点",a);
Commentary ("sin"+text(e));

从技术分析的趋势定义来说,比较0和1两种方式,从趋势线的R平方值来说,我就先假设为该模型的核心在于A的定义!!!
从sin(barssincetoday)的输出结果:当天第一根BAR的输出值为0,而随着时间的推移,closed(1)-opend(1)对于趋势能否持续是从正到负(或者从负到正)进行影响
简单来说当c[1]>A[1]时认为趋势生成,而当h>h[1]为确认趋势!!!!而随着时间的推移,对于趋势的能否持续越来越荷刻,如果没有足够的动能去推动行情的持续发展,则定义为将要反转,同样以C[1]<A[1]时为空头氛围形成,l<l[1]时为趋势确认!!!!
而sin正好变达了这个理念,我且不敬说楼主故弄玄虚一下,但应该是楼主具有深刻的功底!!!!!!!!!!
同时我也臆想一下,今天IF的尾盘收在A之上,正是您等所为!!!!!!!!!!!!!!指引我们的方向?????????????(据此交易,请自毙)
我定义了6个参数分别为
if(bars==0) A=od+b*N1;
if(bars==1) A=od+b*N2;
if(bars==2) A=od+b*N3;
if(bars==3) A=od+b*N4;
if(bars==4) A=od+b*N5;
if(bars==5) A=od+b*N6;
N1到N6的优化结果基本能将近于sin的结果,但是也形成不了有序分布!!!看来得有数学方面的,或者物理方面的专家来回答我这个草根所不知道了!希望楼主简介下!!!!

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发表于 2012-12-27 14:44:19 |显示全部楼层
果然是大道至简 佩服佩服

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