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滑点的重要性:日内模型测试至少要加4-5跳的滑点,测试通过才可以使用,跑了近一个月的日内模型,我们沿袭15分钟隔夜2跳滑点的设置,根本不能满足交易成本。设置4-5跳的滑点会比较与真实成交情况一致,这样才可以通过测试了解模型真实赢利水平。 |
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