谈谈系统失效

flyfish

jm35021 发表于 2013-1-15 09:00
谈失效前，似乎先给“失效”下一个定义比较好.....究竟怎样算是失效了，当我们认为这个模型已经失效弃之不 ...

是否真的完全失效，要事后才能看出来。在系统运行过程中一般是不能100%确认失效的（除非对系统原理有深入的理解）。这时2MDD可以作为一个临界点，达到这个点，那么我们就有理由怀疑这个系统可能失效了，此时停止系统是为了回避风险。

flyfish

美股的虾米 发表于 2013-1-15 09:35
l楼主说的不错啊，大多人都是抱着幻想希望来跑实盘，可是不知道当实盘出问题时怎么处理 ...

嗯，这就是我写这个帖子的目的。

受伤的小鱼

flyfish 发表于 2013-1-15 13:31
问题在于我们无法预知系统会回撤到什么程度，所以要有一个界限，超过这个界限就要重新考虑系统是否有什么 ...

没有安全的!

受伤的小鱼

flyfish 发表于 2013-1-15 13:22
对于新手或初级阶段的人来说，了解一下这个可以少走弯路。所以我觉得谈一下还是有必要的。 ...

， 我认错！！！！！say sorry!

无心

flyfish 发表于 2013-1-15 13:31
问题在于我们无法预知系统会回撤到什么程度，所以要有一个界限，超过这个界限就要重新考虑系统是否有什么 ...

趋势策略如果遇到很长的盘整期，即使超过2倍回撤，也不能说失效，而应说有效，就更应坚持，因为盘得越久，随之而来的行情越大，

无心

只的说：如果你趋势策略错过6成以上的单边行情，才算失效

liq77

楼主的MDD之说正在得到检验。。。

wawe588

有些策略，要看逻辑上是不是通得过吗，能通得过基本不太会实效，而不是一些特例搞出来的策略

liq77

失效还是未失效是楼主定义的，例如2MDD。每个人都可以有，也应该有自己的定义。就像趋势跟踪者对自己要跟的“趋势”所作的定义一样。各人有不同的标准，无所谓对和错。
问题在于系统交易必须对损失有一个控制，否则就和做错了死扛没设么两样了。
楼主的两倍MDD是一个标准，很好执行，过了两倍说明有问题，先下线再说，以免损失失控。接下来是要找出产生问题的原因。这个是高难度的挑战。如果对模型运作的原理和逻辑构架没有深刻的认识，只怕是无法“以其昏昏，使人昭昭”。

camedia

觉得楼主说的很不错，值得认真学习一下。