关于商品跨周期数据引用的讨论！

nopain

最近准备编写用户函数来实现跨周期数据引用，关于跨周期数据引用，有几种不同的处理方式，我们以在日线上引用周线为例进行讨论。

假定有一个商品日线数据如下：
//-------------------------------------------------------------------------
星期,日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量
五,2007/08/10,19805,19945,19755,19880,1902,6080
一,2007/08/13,19890,20120,19890,20105,1832,6106
二,2007/08/14,20000,20105,19960,19985,2238,6464
三,2007/08/15,19890,20010,19500,19580,5932,7584
四,2007/08/16,19590,19690,19110,19285,8476,8136
五,2007/08/17,18630,19100,18620,18750,15808,13010
一,2007/08/20,19000,19100,18950,19020,9252,13770
二,2007/08/21,18990,19120,18870,18890,7398,14000
三,2007/08/22,18850,18945,18710,18880,6540,14446
四,2007/08/23,19100,19160,18940,18960,4870,15280

第一种处理方式：
该周第一天到当前的高开低收进行合并计算，成交量累计，持仓量取最后的。
处理后的叠加周线数据和日线是一一对应的，如下：
//-------------------------------------------------------------------------
星期,日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量
五,2007/08/10,19805,19945,19755,19880,1902,6080 // 前面数据没有了，就以该日的数据为周线数据。
一,2007/08/13,19890,20120,19890,20105,1832,6106 // 周一和日线一样。
二,2007/08/14,19890,20120,19890,19985,4070,6464 // 和周一进行合并
三,2007/08/15,19890,20120,19500,19580,10002,7584 // 周一、二、三进行合并
四,2007/08/16,19890,20120,19110,19285,18478,8136 // 周一、二、三、四进行合并
五,2007/08/17,19890,20120,18620,18750,34286,13010 // 周一、二、三、四、五进行合并
一,2007/08/20,19000,19100,18950,19020,9252,13770 // 周一和日线一样
二,2007/08/21,19000,19120,18870,18890,16650,14000
三,2007/08/22,19000,19120,18710,18880,23190,14446
四,2007/08/23,19000,19160,18710,18960,28060,15280

第二种处理方式：
直接取上一周的周线数据，如果没有则设置为无效值。
处理后的叠加周线数据和日线是一一对应的，如下：
//-------------------------------------------------------------------------
五,2007/08/10,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A                     // 该行无效，因为无上周的数据
一,2007/08/13,19805,19945,19755,19880,1902,6080   // 本周都取上周的周线数据，因为上周数据不完整，用周五的代替
二,2007/08/14,19805,19945,19755,19880,1902,6080
三,2007/08/15,19805,19945,19755,19880,1902,6080
四,2007/08/16,19805,19945,19755,19880,1902,6080
五,2007/08/17,19805,19945,19755,19880,1902,6080
一,2007/08/20,19890,20120,18620,18750,34286,13010 // 本周取上周的周线数据
二,2007/08/21,19890,20120,18620,18750,34286,13010
三,2007/08/22,19890,20120,18620,18750,34286,13010
四,2007/08/23,19890,20120,18620,18750,34286,13010

第三种处理方式：
取本周的周线数据，涉及到引用未来数据，周一就取到周五的数据啦。具体数据就不再列出

对于以上三种方式，大家认为那种更有效，或者说会更有实际意义，或者还有其他的算法，都请积极讨论！

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-26 18:23 编辑 ]

绅士风度

请斑竹指教在1分钟线上引用3分钟数据的函数是否正确：
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: Close3
// 名称:
// 类别: 用户函数
// 类型: 内建函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------

Params
        Numeric N(0);
Vars
        Numeric Close3min;
        Numeric Tmp;
        Numeric Tmp1;
        Numeric Tmp2;
        Numeric Tmp3;
Begin
        If (N==0)
        Close3min=Close;
        Else
        {
        If (Time>=0.090000 And Time<=0.145900)
        {
        Tmp1=RoundDown(Time,2);
        Tmp2=RoundDown(Time,4);
        Tmp3=(Tmp1-0.090000)*6000+(Tmp2-Tmp1)*10000;
        Tmp=Mod(Tmp3,3);
        Close3min=Close[(N-1)*3+Tmp+1];
        }
        Else Return InvalidNumeric;
        }
        Return Close3min;
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2007/08/22 22:26
// 版权所有        zw4578
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

绅士风度

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: Open3
// 名称: 3分钟开盘价
// 类别: 用户函数
// 类型: 内建函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------

Params
        Numeric N(0);
Vars
        Numeric Open3min;
        Numeric Tmp;
        Numeric Tmp1;
        Numeric Tmp2;
        Numeric Tmp3;
Begin

        If (Time>=0.090000 And Time<=0.145900)
        {
        Tmp1=RoundDown(Time,2);
        Tmp2=RoundDown(Time,4);
        Tmp3=(Tmp1-0.090000)*6000+(Tmp2-Tmp1)*10000;
        Tmp=Mod(Tmp3,3);

                Open3min=Open[N*3+Tmp];
               
        }
        Else Return InvalidNumeric;
       
        Return Open3min;
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2007/08/22 23:14
// 版权所有        zw4578
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//------------------------------------------------------------------------

绅士风度

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: Vol3
// 名称: 三分钟成交量
// 类别: 用户函数
// 类型: 内建函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------

Params
        Numeric N(0);
Vars
        Numeric Vol3min;
        Numeric Tmp;
        Numeric Tmp1;
        Numeric Tmp2;
        Numeric Tmp3;
Begin

        If (Time>=0.090000 And Time<=0.145900)
        {
        Tmp1=RoundDown(Time,2);
        Tmp2=RoundDown(Time,4);
        Tmp3=(Tmp1-0.090000)*6000+(Tmp2-Tmp1)*10000;
        Tmp=Mod(Tmp3,3);
                If (N==0)
                {
                If (Tmp==0)
                Vol3min=Vol;
                Else If (Tmp==1)
                Vol3min=Vol[1]+Vol;
                Else If (Tmp==2)
                Vol3min=Vol[2]+Vol[1]+Vol;
                }
                Else
                {
                Vol3min=Summation(Vol[(N-1)*3+Tmp],3);
                }
        }
        Else Return InvalidNumeric;
       
        Return Vol3min;
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2007/08/23 00:03
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//------------------------------------------------------------------------

nopain

好像有问题，您的算法是不是假设每1分钟的K线都存在？
参数N应该传入什么值？

绅士风度

参数N为由目前往前推算N个3分钟线的OPEN或CLOSE

绅士风度

经过测试发现，用TIME函数计算出的分钟K线数，在分钟<60时不正确，而>60分钟后正确。
为什么？
请斑竹回复
谢谢

nopain

您是采取楼顶的贴中那种方式来获取价格！或者其他的方法，
否则无法讨论您的算法的正确性。

绅士风度

我不用时间函数了，不可靠。我改成BarsSinceToday

轮回

要在TB上实现这个功能可能没有在文华上方便,原因有2.
1.序列变量不支持前向赋值,如LClose [ i ] = Close;若用PlotNumeric又不支持用户函数.
2.只能向后引用1根K线的数据.
请问版主有其他方法吗?

[ 本帖最后由 轮回 于 2007-8-25 22:10 编辑 ]