关于商品跨周期数据引用的讨论！

nopain

现在不能将5个Bar合并在一起画成一个。即使可以这么画，在公式计算时取值也存在问题。

如果您想要的不是nMins的效果，就没有其他办法了

yk1234

原帖由 nopain 于 2008-3-27 15:08 发表
现在不能将5个Bar合并在一起画成一个。即使可以这么画，在公式计算时取值也存在问题。

如果您想要的不是nMins的效果，就没有其他办法了

能每把时间分段吗?
如09:00到09:05  每五个BAR一组
   09:05到09:10  每五个BAR一组

nopain

不行的

ahljs

1、系统提供的跨周期函数应该是第一种思路，但现在通行的是第二种思路。比如，我用日线看周线，那么每周就应该是只有一根K线而不用五根K线，当然最后一根K线除开盘线，其他都是不固定的，只能是到周五收盘时才能固定本周的K线四个值。
2、按第一种思路提供的跨周期函数不实用。这种思路，目前文华也可以做到：分别取5天前的开盘价，5日内的最高、最低价，和最后一日的收盘价就可以了（当然这个周只代表5天而已，不是从周一到周五）。但文华实行不了第二种思路的跨周期函数。对我而言，第一种思路的跨周期函数根本就是垃圾，因为这种思路下每周有5个周K线且不一样，我要在日线中调上一周的周线数据如何能实现？——周一时要调前一根数据，周二时要调前第二根的K线，周三时要调用前第三根的K线，也就是说每天都要调有上周五的数据，其他几根没有传统意义上的周K线的意义。上一大周期的K线不稳定就无法在小周期里实行固定策略的交易----这是跨周期理念的基本要求。即只有周K线固定了，才能在日线交易，否则，你周线天天变，我要你跨周期函数干嘛用？
3、其他跨周期函数也是一样，例跨分钟的，比方5分钟，就应该是5分钟一根K线，而不是五分钟产生5个除开盘价相同其他都不同的5根K线。
4、目前的提供nweek怎么都是从周三开始计算一周开始的，即每周都周三的开盘价做为一周的开盘价，这是新规定还是我使用不当？
5、如果我想用第二种思路的跨周期函数，你们能帮我实现原代码吗？或提供一个新的跨周期函数函数吗？
6、前面帖子中“轮回”争论的其实就是个第二种思路，而不是引用了未来函数问题，我以为。
盼答复！

补充：刚看了下，你们提供第二种思路和我叙述的不太一样，即本周周五前没有本周的周K线，这不是大问题，不影响使用。核心问题是每周只能产生一根K线而不是五根。

[ 本帖最后由 ahljs 于 2008-3-29 11:02 编辑 ]

yk1234

跨周期函数有难度!!!

如在一分钟周期调用五分钟周期
1.OPEN.CLOSE.HIGH.LOW有冲突.
2.时间轴有冲突

要实现我们的跨周期,软件必须有两套算法,或者有时间分段函数.

ahljs

我是编程外行，看不明白你们难度在什么地方？

你们软件不是能提供1分钟、5分钟、1小时、日线、周线等时间周期的K线数据，这些周期不都是一个周期一根K线吗，也没见有冲突啊？

按我的想法，例如，在日线表中调周线，周线数据软件不是能提供吗，就直接调用不就完了。同理，在一分钟图里，就直接调用5分钟数据。这些不都是一周是一根K线（或5分钟也是一根K线），其他的时间周期的调用先不考虑，就先提供软件上列出来的几个时间周期也不行吗？

再者说，我调用上一周期的数据不见得就非要画图，即一定要把两周期的图合到一张图上，这肯定是做不到的。

我所认识的使用跨周期交易的朋友（应该也是绝大部分使用跨周期函数的朋友）使用跨周期时间函数的目的是用来判断上一大周期是处于什么状态，然后来确定在小周期上采用什么策略，而不用来把两张图合到一起，这根本办不到，就是办到了也没有任何意义。

说的再明白一点，比如，前两根周线连续上升，即大趋势上涨，那么，在日线上的思路应该是以做多为主，这就是我们大部分跨周期使用者的主要用途，而不是来画图。难道这点问题都解决不了，不可能吧？

按我的笨办法，以日线内调周线为例，使用时间函数判断每日的bar是周几，然后使用循环函数，分别取前两个周一和周五bar的开盘价和收盘价，这样就分别得到了两根周线的开、收盘价，这根周线的最低、最高价的取得方法就不用再说了吧，这不就实现了跨周期引用的问题。
不是这样吗？

[ 本帖最后由 ahljs 于 2008-3-29 21:21 编辑 ]

ahljs

通览全文，程序员对跨周期函数存在两大误区，致使原函数不实用

1、误区一：要引用未来数据，见本贴22#、23#、24#等。我们用户只是想合并一下时间周期，如把5个1分钟数据合成一根K线，这不存在任何未来数据。你们软件不有能看5分钟周期的图像吗？这就是我们想要的，且你们已经实现了。我们只想在9：06分的时候，引用一下9：00－9：05这根一根5分钟K线的数据，何有未来数据一说？

2、误区二：要在一张图上画出两个时间周期的图像。我们用户仅仅想引用一下大周期的数据进行判断，并不需要把两时间周期的图合在一起表示。如在一张图内生成一个日线K线和一个周线的K线，因为时间轴不一样，要实现这个目标只有两个途径：1、每天生成一根K线（这是目前系统提供的）2、把一根大周期的K线拉宽（如周K线是日K线的五倍）。13#已说的很明白，图表显示的是小周期，大周期只是引用一下数据而已，无需与小周期同列。你们为何老是想要在同一图表同列呢？列出又有何用处？为了引用一下周线数据尽然要把一根周K线弄成5根不同的周K线，**！
我们只需要用TB上已有的，通过按“W1”就能看到的周线（这里的周线不就是一周一根嘛，不是已经实现了吗？有啥未来数据？我在日线中就引用这个周线数据办不到吗？），仅此而已！！！！

[ 本帖最后由 ahljs 于 2008-3-29 21:19 编辑 ]

nopain

1、您说的情况是引用上一个5分钟的数据，如果不画图，还是比较容易实现的， 即本贴一楼提到的第二种处理方式。轮回说的应该是1楼讲的第三种处理方式。
2、理解跨周期意义的人自然不会追求把两种周期画在一起，但是很多客户并不真正理解，总在要求把大周期画成一个宽的Bar,TB目前是不能支持的。 所以，本贴的讨论后面变得很混乱。

至于如何实现第一种处理方式，算法类似于现在系统提供的DataConvert，但要做一些细节的修改，等一段时间有空，我会考虑提供这样的函数的。

另外，ahljs朋友，您看看#32楼的帖子，再确认一下您想要的是那一种？

ahljs

仔细看1#和32#，32#没看太明白，其实我要的就是TB里提供的5分钟、30分钟、周线等周期看到的那样，一个周期一个根线。应该是1#里的第一种和第二种的合并。

以周线为例：过去的一周只显示一根周K线，是上周一到上周五的合并。本周是从周一开始合并，但也只显示合并后的一根K线。即本周除周一的开盘价做为周线的开盘价固定外，其他三值均不固定，直到周五最后确定。本周内的任一天，都只有一根K线。就是用BT里的“W1”显示那样，最后一根是变动的。

//-------------------------------------------------------------------------
星期,日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量
五,2007/08/10,19805,19945,19755,19880,1902,6080 // 前面数据没有了，就以该日的数据为周线数据。
一,2007/08/13,19890,20120,19890,20105,1832,6106 // *周一就本周的周K线（注：不是取上周日的而是本周一的）。
二,2007/08/14,19890,20120,19890,19985,4070,6464 // 和周一进行合并（只显示合并后的）
三,2007/08/15,19890,20120,19500,19580,10002,7584 // 周一、二、三进行合并（只显示合并后的）
四,2007/08/16,19890,20120,19110,19285,18478,8136 // 周一、二、三、四进行合并（只显示合并后的）
五,2007/08/17,19890,20120,18620,18750,34286,13010 // 周一、二、三、四、五进行合并（只显示合并后的）
一,2007/08/20,19000,19100,18950,19020,9252,13770 // 周一的就本周的周K线
二,2007/08/21,19000,19120,18870,18890,16650,14000
三,2007/08/22,19000,19120,18710,18880,23190,14446
四,2007/08/23,19000,19160,18710,18960,28060,15280

****即周线只能是一周一根，不能搞五根从周一到周五都不同的周K线，这也是目前TB按“W1”所显示的形式*****其他周期同理。

这样做的最大好处就是本周以前的各周线值是固定的，取值时只要用周线的前一根bar值就行了，否则上周有5个bar值且都不样，应用上周的bar值就会发生混乱。打个比方说，周线是战略，日线是战术，只有战略确定了才能制定有效战术，如果战略天天变仗就没法打了。

一点感触：
确实做软件存在众口难调的问题，但TB定位在为有一定实战经验的高端用户服务的，对一些比较低级问题应该有所取舍。
另外，TB编程确实难度比较大。
我用文华编程已相当熟练了，但二周来我对TB还是一头雾水。举个简单的例子，我曾把论坛上的一个TB的一交易程序复制到公式里，编译总是不成功，原来是应该用“新建交易指令”才行。对客户而言都是编程，而TB要分为好几种，搞错就不能运用，增加了学习难度（我现在也没搞明白这几种分类“新建技术指标”“新建K线形态”“新建特征走势”等之间的区别），相对而言，文华这一块要简单地多，当然这么做肯定有你们的道理，我只是从用户的角度来说。

建议TB要多搞一些简单入门实例，或搞个网上免费教学（文华就有），加快普及速度。凭心而论TB是个好东西，否则我也不会放弃文华来学TB，但入门太难了。

最后关于公式加密我想提前建议一点（因我的TB公式还没出来），我编的公式除了自用外还要给公司部分客户使用，为了保护自己的知识产权，对此应有些限制。建议TB能文华那样，除对公式本身进行加密外，还要增加对用户的账号、使用时间等进行一些设置，这样更利于TB的推广。

[ 本帖最后由 ahljs 于 2008-3-30 15:56 编辑 ]

nopain

to ahljs:
您的想法就应该是目前系统提供的nWeeks，好像起点设置错误了，从周三开始了。
检查了一下代码，发现是DataConvert里面忘记取整了