求助管理员：交易系统编写

sundy_rao

老师您好：
我想编一个这样的交易系统：
K线周期为30分。

每天9:30-14:00，符合条件时，并且在K线走完时(即在30分的倍数时)，进行开仓交易。 每天14：30时平所有仓。

交易条件如下：
如果前一周期的收盘价大于前二周期的收盘价，则以当前周期开盘价开多仓。
如果前一周期的收盘价小于前二周期的收盘价，则以当前周期开盘价开空仓。


开仓指令分批发出，每批为2手。

止损条件：亏损0.5/100时。自动平仓。 止损之后，如果下面的周期有符合交易条件，继续交易。

开仓的资金比例为30%。

非常感谢。

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-16 18:32 编辑 ]

nopain

只能在下一个30分钟开始的时候进行交易哦

sundy_rao

是的。 在下一个30分钟开始的时候进行交易。 谢谢。

nopain

是要加仓的？每一次开2手，总共不超过可用资金的30%？

sundy_rao

原帖由 nopain 于 2008-7-17 09:57 发表
是要加仓的？每一次开2手，总共不超过可用资金的30%？

是指达到开仓条件时，以一样的价格，分批发出开仓指令， 一次2手。 直到完成开仓的总手数（可用资金的30%）。

谢谢。

nopain

分批发送的方案在30分钟不好写，可以考虑采取1分钟上获取30分钟数据计算，然后按照每分钟发2手这种方式，但实现起来还是有些复杂。
不考虑开仓方式的代码如下：

1. Params
   
2.         Numeric StopLossSet(0.5);                // 0.5%止损
   
3.         Numeric Lots(1);                                // 1手
   
4. Vars
   
5.         Numeric MyPrice;
   
6. Begin
   
7.         If(Time >= 0.0930 && Time < 0.1430)
   
8.         {
   
9.                 If(MarketPosition==0 && Close > Close[1])
   
10.                 {
    
11.                         Buy(Lots,NextOpen,True);
    
12.                 }Else If(MarketPosition==0 && Close < Close[1])
    
13.                 {
    
14.                         SellShort(Lots,NextOpen,True);
    
15.                 }
    
16.         }Else If(Time >=0.1430)
    
17.         {               
    
18.                 Sell(0,Open);
    
19.                 BuyToCover(0,Open);
    
20.         }
    
21.        
    
22.         If(MarketPosition==1)
    
23.         {
    
24.                 If(Low <= AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01))
    
25.                 {
    
26.                         MyPrice = AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01);
    
27.                         If(Open <= AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01))
    
28.                                 MyPrice = Open;
    
29.                         Sell(0,MyPrice);
    
30.                 }
    
31.         }Else If(MarketPosition==-1)
    
32.         {
    
33.                 If(High >= AvgEntryPrice*(1+StopLossSet*0.01))
    
34.                 {
    
35.                         MyPrice = AvgEntryPrice*(1+StopLossSet*0.01);
    
36.                         If(Open >= AvgEntryPrice*(1+StopLossSet*0.01))
    
37.                                 MyPrice = Open;
    
38.                         BuyToCover(0,MyPrice);
    
39.                 }
    
40.         }
    
41. End

复制代码

sundy_rao

非常感谢。 我先测试一下。 另外，可不可以将开仓的手数与可能资金的30%进行开仓呀？

nopain

这种写法比较麻烦，您是实盘用户么？如果是的话，可以帮您写

sundy_rao

是的。 我是实盘的。 老师，关于止损：
        If(MarketPosition==1)
        {
                If(Low <= AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01))
                {
                        MyPrice = AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01);
                        If(Open <= AvgEntryPrice*(1-StopLossSet*0.01))
                                MyPrice = Open;
                        Sell(0,MyPrice);
                }
        }
这个止损的语句，是否当做持有多仓时，如果"当前价"低于预先设定的止损比例时，会立即自动平仓？
这个很重要，请老师回答。 非常感谢。

sundy_rao

另外，我经过与我的文华交易系统对比，发现交易开拓者的开盘价与文华的不一致？

[ 本帖最后由 sundy_rao 于 2008-7-18 18:30 编辑 ]