问管理员一个问题,急

cunshen

我指定bar最低价买入，最高价卖出，在测试的时候结果会有了在收盘价格建仓,开盘价平仓的情况.实盘的话应该不可能实现的.这个在测试的时候应该怎么避开???

小米

不会是先平仓再开仓的.查看一下代码以及信号标帜.

cunshen

是在用历史数据测试的时候,好像是因为价格没有时间顺序引起的吧.我的是5分钟为周期,在这5分种内,比如开盘价格是500,价格一直向下,收盘价格是400
我以Low价格建仓的时候,就会出现以400建仓,以high平仓就会500平仓了.实际的话价格是先出现500,后面才出现400的.所以测试所获得的收益是不存在的.

cunshen

帮解决一下,我是新手

bigbear2046

说句不中听的 这种问题毫无意义

cunshen

奇怪,为什么毫无意义啊,我如果不解决.那测试就不准确了啊.我只是想解决问题而已.

bigbear2046

“指定bar最低价买入，最高价卖出”
在一个bar走完之前你怎么判断这是最高价还是最低价？你的要求本身就是不合理的，自然也就是毫无意义的

cunshen

实盘执行的时候high,w当然是这个bar从开始到当时时间的时候的最高,最低.又不需要等整个bar走完.这样肯定能正确的.但是在历史数据测试的时候,因为所有的bar的最高,最低都固定了.所以用high,low的时候就会以整个bar的来执行,有的顺序也会倒了.造成我的测试不准,我就是想问管理测试的时候应该怎么达到实盘的效果.当然有意义了,你根本没搞懂我的问题.

风生浪起

还是没意义，比如当一根新BAR刚出现时，只有open,同时也是high,low,将会造成开仓即可平仓的情况，指定最底，最高为开平条件（再加不在同根BAR开平的条件），也同样是没有实盘意义的，测试结果可以月收益过亿元啊，呵呵。

nopain

1、如果要完全的准确，只能到Tick上做。
2、如果止损的幅度大一点，一分钟K线上面95%以上都反映正确的情况，剩下的5%应该不至于赵成太大的误差了。
3、或者可以做一种假设，如果开盘价<收盘价，我们假定是开盘价->最低价->最高价->收盘价这样的走势。如果开盘价>收盘价,我们假定是开盘价->最高价->最低价->收盘价这样的走势。
根据这个假设来编写代码，进行测试，应该做到足够的准确了