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从保护资金安全的角度来讲,我觉得楼主的坚持并不可行。不知道楼主的组合全开仓时风险度有多少,风险度高当然回撤显得大。从4月下旬开始PTA转入震荡,趋势策略亏损在所难免,这是行情的问题。我建议楼主1、用连续合约回测一下,如果实盘是固定手数,回测也固定手数。2、检查组合中的商品之间的风险对冲能力,比方说一手焦炭和一手螺纹,这肯定很难对冲。天崖说的反过来做,我的经验是一个稳定亏损的策略,反过来一般也亏损,手续费造成的。 |
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