发帖庆祝一下，我的超级股指日内交易系统正式诞生了！

landwatcher

ling163 发表于 2013-3-6 15:10
之前的开高低收只是用于计算入场价位，而且往往都不是最近几根K线的，通常都是数十根K线以前的，只用于计 ...

关键你是突破价进的。。你以什么价进的就有说道了。不是说你计算入场价位没穿越就没穿越。。如果你这个突破价没有这个价位你怎么算呢。。。说法很多还是切换个周期试试吧。。你要是open价进到还好。突破价进一般是最容易穿越的。。

ling163

这么好的交易系统，这么高的杠杆比率，算下来每年的复利也只有2倍多一点，看来自动交易要想超越那些真正的主观交易牛人，还是很难啊。就我所知道的一个真实的焦炭大炒手，资金千万以上，去年后期半年多时间收益率就有3倍以上，当然，那么大的资金量已经不可能再复利增长了。

ling163

对了，还有一种方法可以提高收益率，那就是看看是否能在其它品种上也适用，比如钢、焦炭、天胶、PTA这些既有趋势性又有日内波动的品种，还是有可能适用的，虽然可能没有股指那么好，这样在股指没有机会的时间里面，还可以做做其它的品种，TDD，时分复用，hehe。

ling163

landwatcher 发表于 2013-3-6 15:13
关键你是突破价进的。。你以什么价进的就有说道了。不是说你计算入场价位没穿越就没穿越。。如果你这个突 ...

我明白你的意思，我也考虑到了跳空的情况，如果当前K线有跳空且符合入场条件就以当前K线的开盘价进场，在压力测试中还要再变差3跳，通常有跳空的情形都会有很小的回调，哪怕一跳就行，只要软件行情速度够快就没有问题。而且以目前股指的流动性，日内很难有跳空的情况，即使1分钟线有跳空一般都在1个点以内，问题不大。

ling163

这个系统的潜力简直是无穷无尽啊，之前的入场条件比较严格，虽然防止了很多假突破，但也错失了不少好机会。今天根据其原理又试验了第二个入场规则，与第一个是或的关系，这第二规则的胜率还略高一些，但盈利潜力略低，总的信号质量比第一规则稍差，但仍然很好，两者总平均下来大约原来80%的样子。但第二规则的信号数量多了很多，两个规则合起来达到原来的2倍还多，这样总收益就高了很多。而且第二规则稍微宽松一些，两者先后满足的情况下第二规则入场时间更早，因此也大大提高了收益。在理想情况下，不考虑滑点、0.5%%手续费的情形，总收益超过了200万，而最大回撤只有2.3万。而在强压力测试情形，1手双边320手续费、普通K线滑点0.6点、快速K线1.6点的情况下，它的实际总收益也能达到134万，最大回撤3.8万，比起第一规则同样情形下的收益82.5万，最大回撤3万，提高了60%，还是非常可观的。

哈哈，我终于拥有了自己的200万系统了，还是1手全程的。看来，200万系统还真是有可能啊，尽管只是理想情形。而想当初，就在两三天前，当我误打误撞写出了它的雏形系统时，收益只有30多万，现在竟然翻了6倍，想想真是不可思议。

flyfish

ling163 发表于 2013-3-7 00:41
这个系统的潜力简直是无穷无尽啊，之前的入场条件比较严格，虽然防止了很多假突破，但也错失了不少好机会。 ...

恭喜楼主。能否把“在理想情况下，不考虑滑点、0.5%%手续费的情形，总收益超过了200万，而最大回撤只有2.3万”这个的详细回测结果贴出来欣赏一下啊？

forfree

不出意外应该是偷价之类的原因导致的。

landwatcher

楼主能把最近曲线贴出来看看嘛

tcx

看一下年度收益

期货进行中

估计偷偷数钱去了