杜绝手工交易，程序化实盘+记录每天开发情况

期货进行中

专注程序化交易 发表于 2013-3-23 23:25
嗯，关于优化我个人认为不要过度，过度优化一个策略的收益比，不如多写几个中收益，低风险策略然后组成策 ...

我说的细化不是指优化，而是只模型中原来没考虑到的情况，可以通过打补丁解决，你的模型也许可能真的是交易太频繁了
另外，我觉得长线应该40%舱位，毕竟长线是金，IF日内做一手就可以了

专注程序化交易

报道，最近策略回撤严重，主要问题还是处于一个振荡市，单一策略

CrewsHe

还是觉得50w的话IF只能上一个。宁愿加其他品种，考虑RB J FG，这些都走势算一致的，不过我是趋势隔夜的，可能有些不一样

CrewsHe

专注程序化交易 发表于 2013-3-25 09:10
报道，最近策略回撤严重，主要问题还是处于一个振荡市，单一策略

3月份后面这半个月算不上震荡了，那天的那个大拉应该是要把握的。要不然就曲线就难看了

专注程序化交易

CrewsHe 发表于 2013-3-25 16:36
3月份后面这半个月算不上震荡了，那天的那个大拉应该是要把握的。要不然就曲线就难看了 ...

感谢指点，按理说应该多品种的，正在进行策略开发

专注程序化交易

报道，昨天微收5000+，楼上朋友说得很对，我这个帐户明显是品种配比出现了问题。需要降低IF仓位并配合其它品种

期货进行中

今天也应该赢利

专注程序化交易

早上微利7000多，下午还不知道

早上最多浮盈在25000左右，系统没有平仓，回撤之后平仓收益7000

专注程序化交易

这是今天的权益，打算从单策略多手改成多策略多周期，现在正在开发一些不同周期的策略

专注程序化交易

TB感觉总是有些不方便，会莫明地出现策略自动隐藏的情况，同时不支持多条件组合，每写一个策略就必须全写出来


今天想到一个精简的方法，先一个部份一个部份地写，跑完收益之后再进行组合，不然用组合的写测试太慢