原创策略分享ITF_Breakout_V1(带源码)

米小兔

简单而又实用的策略,因为简单,普适性较好,相信很多朋友有想到过这种策略,只是存在细节的不同.适用于if和其他几个商品.开发文档在附件里面.
随便上几张策略开发文档的截图

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: ITF_Breakout_V1
   
3. // 名称: 国贸期货上海营业部量化交易组客户QQ群:186100158 欢迎加入!
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric Lots(1);
    
11.         Numeric TimesBreakout(1);  //当天每个关键点位突破开仓次数;
    
12.         Numeric StopRatio(0.4); //追踪止损空间为当天振幅的倍数;
    
13.         Numeric TimeBegin(9.05); //开盘至此时的高低点被突破开仓;
    
14.         Numeric TimeEnd(14.50);  //最后交易时间;
    
15.         Numeric TimeExit(14.55); //收盘清仓时间;
    
16. 
    
17. Vars
    
18.         NumericSeries DayHigh;     //当天最高价;
    
19.         NumericSeries DayLow;      //当天最低价;
    
20.         NumericSeries DayOpen;     //当天开盘价;
    
21.         NumericSeries DayOpenHigh; //当天开盘后一定时间内的最高价;
    
22.         NumericSeries DayOpenLow;  //当天开盘后一定时间内的最低价;
    
23.         NumericSeries DayHigh_1;   //前一交易日最高价;
    
24.         NumericSeries DayLow_1;    //前一交易日最低价;
    
25.         NumericSeries StopFollowingSpace; //追踪止损空间;
    
26.         NumericSeries DayRange;    //当天振幅=DayHigh-DayLow;
    
27.         NumericSeries TimesBreakoutLong(0);  //突破开多次数;
    
28.         NumericSeries TimesBreakoutShort(0); //突破开空次数;
    
29.         NumericSeries BarsDayHigh;  //当天最高价bar的索引;
    
30.         NumericSeries BarsDayLow;   //当天最低价bar的索引;
    
31.         Numeric MinPoint;
    
32.         Numeric MyPrice;
    
33. Begin
    
34.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
35.         //当天最高价最低价;
    
36.         If(Date!=Date[1])
    
37.         {
    
38.                 DayHigh = High;
    
39.                 DayLow = Low;
    
40.                 DayOpen = Open;
    
41.                 DayHigh_1 = DayHigh[1];
    
42.                 DayLow_1 = DayLow_1[1];
    
43.                 DayOpenHigh = DayHigh;
    
44.                 DayOpenLow = DayLow;
    
45.                 TimesBreakoutLong = 0;
    
46.                 TimesBreakoutShort = 0;
    
47.         }
    
48.         else
    
49.         {
    
50.                 DayHigh = Max(High,DayHigh[1]);
    
51.                 DayLow = Min(Low,DayLow[1]);
    
52.         }
    
53.         If(Time<TimeBegin/100)
    
54.         {
    
55.                 DayOpenHigh = DayHigh;
    
56.                 DayOpenLow = DayLow;
    
57.         }
    
58.         // Commentary("DayHigh="+Text(DayHigh));
    
59.         // Commentary("DayLow="+text(DayLow));
    
60.         Commentary("DayOpenHigh="+Text(DayOpenHigh));
    
61.         Commentary("DayOpenLow="+Text(DayOpenLow));
    
62.        
    
63.         DayRange = DayHigh - DayLow; //当日振幅;
    
64.         StopFollowingSpace = DayRange*StopRatio; //追踪止损空间;
    
65.        
    
66.         If(High>DayHigh[1])
    
67.         {
    
68.                 BarsDayHigh = CurrentBar;
    
69.         }
    
70.         If(Low<DayLow[1])
    
71.         {
    
72.                 BarsDayLow = CurrentBar;
    
73.         }
    
74.         //平仓2:追踪止损,回撤幅度达到当日振幅的0.382;
    
75.         If(BarsSinceEntry>0 and DayRange/DayOpen>=1/100)
    
76.         {
    
77.                 If(Low<=DayHigh[1]-StopFollowingSpace[1] and MarketPosition==1)
    
78.                 {
    
79.                         MyPrice = Min(Open,DayHigh[1]-StopFollowingSpace[1]);
    
80.                         Sell(Lots,MyPrice);
    
81.                         PlotString("追踪止损","追踪止损",High,White);
    
82.                 }
    
83.                 If(High>=DayLow[1]+StopFollowingSpace[1] and MarketPosition==-1)
    
84.                 {
    
85.                         MyPrice = Max(Open,DayLow[1]+StopFollowingSpace[1]);
    
86.                         BuyToCover(Lots,MyPrice);
    
87.                         PlotString("追踪止损","追踪止损",High,White);
    
88.                 }
    
89.         }
    
90.         //平仓3:方向开仓条件成立;
    
91.         // If(High>DayOpenHigh)
    
92.         // {
    
93.                 // MyPrice = Max(Open,DayOpenHigh)+MinPoint;
    
94.                 // BuyToCover(Lots,MyPrice);
    
95.         // }
    
96.         // if(Low<DayOpenLow)
    
97.         // {
    
98.                 // MyPrice = Min(Open,DayOpenLow)-MinPoint;
    
99.                 // Sell(Lots,MyPrice);
    
100.         // }
     
101.        
     
102.         //开仓;
     
103.         If(Time>=TimeBegin/100)
     
104.         {
     
105.                 if(High>DayOpenHigh and TimesBreakoutLong<TimesBreakout and MarketPosition!=1)
     
106.                 {
     
107.                         MyPrice = Max(Open,DayOpenHigh)+MinPoint;
     
108.                         Buy(Lots,MyPrice);
     
109.                         TimesBreakoutLong = TimesBreakoutLong + 1;
     
110.                 }
     
111.                 if(Low<DayOpenLow and TimesBreakoutShort<TimesBreakout and MarketPosition!=-1)
     
112.                 {
     
113.                         MyPrice = Min(Open,DayOpenLow)-MinPoint;
     
114.                         SellShort(Lots,MyPrice);
     
115.                         TimesBreakoutShort = TimesBreakoutShort + 1;
     
116.                 }
     
117.         }
     
118.         //平仓1:收盘清仓;
     
119.         If(Time>=TimeExit/100 and MarketPosition!=0)
     
120.         {
     
121.                 If(MarketPosition==1)
     
122.                 {
     
123.                         Sell(Lots,Open);
     
124.                 }
     
125.                 If(MarketPosition==-1)
     
126.                 {
     
127.                         BuyToCover(Lots,Open);
     
128.                 }
     
129.         }
     
130.          
     
131. End
     
132. 
     
133. //------------------------------------------------------------------------
     
134. // 编译版本        GS2010.12.08
     
135. // 用户版本        2013/04/10 09:36
     
136. // 版权所有       
     
137. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
138. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
139. //------------------------------------------------------------------------

复制代码

米小兔

策略开发文档附件放不上去,附件的允许的容量也太小了 ,有兴趣了解的朋友加群后在共享里面下载吧.

liq77

前几年不错。今年的业绩没有亮点。。。当然，分享精神值得赞扬！

米小兔

liq77 发表于 2013-4-10 19:16
前几年不错。今年的业绩没有亮点。。。当然，分享精神值得赞扬！

zcquan123

米小兔

修改:
  1) 修正最后交易时间限制的bug;
  2) 加上交易信号的文字注释;
  3) 增加参数RangeRatio,振幅相对一开盘价达到一定值启用追踪止损;

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: ITF_Breakout_V1
   
3. // 名称: 国贸期货上海营业部量化交易组客户QQ群:186100158
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric Lots(1);
    
11.         Numeric TimesBreakout(1);  //当天每个关键点位突破开仓次数;
    
12.         Numeric StopRatio(0.4);  //追踪止损空间为当天振幅的倍数;
    
13.         Numeric RangeRatio(1);   //振幅相对一开盘价达到一定值启用追踪止损;
    
14.         Numeric TimeBegin(9.05); //开盘至此时的高低点被突破开仓;
    
15.         Numeric TimeEnd(14.50);  //最后交易时间;
    
16.         Numeric TimeExit(14.55); //收盘清仓时间;
    
17.         Numeric Offset(0); //滑价补偿;
    
18. 
    
19. Vars
    
20.         NumericSeries DayHigh;     //当天最高价;
    
21.         NumericSeries DayLow;      //当天最低价;
    
22.         NumericSeries DayOpen;     //当天开盘价;
    
23.         NumericSeries DayOpenHigh; //当天开盘后一定时间内的最高价;
    
24.         NumericSeries DayOpenLow;  //当天开盘后一定时间内的最低价;
    
25.         NumericSeries DayHigh_1;   //前一交易日最高价;
    
26.         NumericSeries DayLow_1;    //前一交易日最低价;
    
27.         NumericSeries StopFollowingSpace; //追踪止损空间;
    
28.         NumericSeries DayRange;    //当天振幅=DayHigh-DayLow;
    
29.         NumericSeries TimesBreakoutLong(0);  //突破开多次数;
    
30.         NumericSeries TimesBreakoutShort(0); //突破开空次数;
    
31.         NumericSeries BarsDayHigh;  //当天最高价bar的索引;
    
32.         NumericSeries BarsDayLow;   //当天最低价bar的索引;
    
33.         Numeric MinPoint;
    
34.         Numeric MyPrice;
    
35. 
    
36. Begin
    
37.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
38.         //当天最高价最低价;
    
39.         If(Date!=Date[1])
    
40.         {
    
41.                 DayHigh = High;
    
42.                 DayLow = Low;
    
43.                 DayOpen = Open;
    
44.                 DayHigh_1 = DayHigh[1];
    
45.                 DayLow_1 = DayLow_1[1];
    
46.                 DayOpenHigh = DayHigh;
    
47.                 DayOpenLow = DayLow;
    
48.                 TimesBreakoutLong = 0;
    
49.                 TimesBreakoutShort = 0;
    
50.         }
    
51.         else
    
52.         {
    
53.                 DayHigh = Max(High,DayHigh[1]);
    
54.                 DayLow = Min(Low,DayLow[1]);
    
55.         }
    
56.         If(Time<TimeBegin/100)
    
57.         {
    
58.                 DayOpenHigh = DayHigh;
    
59.                 DayOpenLow = DayLow;
    
60.         }
    
61.         // Commentary("DayHigh="+Text(DayHigh));
    
62.         // Commentary("DayLow="+text(DayLow));
    
63.         Commentary("DayOpenHigh="+Text(DayOpenHigh));
    
64.         Commentary("DayOpenLow="+Text(DayOpenLow));
    
65.        
    
66.         DayRange = DayHigh - DayLow; //当日振幅;
    
67.         StopFollowingSpace = DayRange[1]*StopRatio; //追踪止损空间;
    
68.        
    
69.         If(High>DayHigh[1])
    
70.         {
    
71.                 BarsDayHigh = CurrentBar;
    
72.         }
    
73.         If(Low<DayLow[1])
    
74.         {
    
75.                 BarsDayLow = CurrentBar;
    
76.         }
    
77.         //平仓2:追踪止损,回撤幅度达到当日振幅的0.382;
    
78.         If(BarsSinceEntry>0 and DayRange[1]/DayOpen>=RangeRatio/100)
    
79.         {
    
80.                 //平多;
    
81.                 If(Low<=DayHigh[1]-StopFollowingSpace and MarketPosition==1)
    
82.                 {
    
83.                         MyPrice = Min(Open,DayHigh[1]-StopFollowingSpace)-Offset*MinPoint;
    
84.                         Sell(Lots,MyPrice);
    
85.                         PlotString("追踪止损","追踪止损",High,White);
    
86.                 }
    
87.                 //平空;
    
88.                 If(High>=DayLow[1]+StopFollowingSpace and MarketPosition==-1)
    
89.                 {
    
90.                         MyPrice = Max(Open,DayLow[1]+StopFollowingSpace)+Offset*MinPoint;
    
91.                         BuyToCover(Lots,MyPrice);
    
92.                         PlotString("追踪止损","追踪止损",High,White);
    
93.                 }
    
94.         }
    
95.         //平仓3:反向开仓条件成立;
    
96.         If(High>DayOpenHigh[1] and MarketPosition==-1)
    
97.         {
    
98.                 MyPrice = Max(Open,DayOpenHigh[1])+MinPoint;
    
99.                 BuyToCover(Lots,MyPrice);
    
100.                 PlotString("反向突破","反向突破",High,White);
     
101.         }
     
102.         if(Low<DayOpenLow[1] and MarketPosition==1)
     
103.         {
     
104.                 MyPrice = Min(Open,DayOpenLow[1])-MinPoint;
     
105.                 Sell(Lots,MyPrice);
     
106.                 PlotString("反向突破","反向突破",High,White);
     
107.         }
     
108.        
     
109.         //开仓;
     
110.         If(Time>=TimeBegin/100 and time<=TimeEnd/100)
     
111.         {
     
112.                 if(High>DayOpenHigh and TimesBreakoutLong<TimesBreakout and MarketPosition!=1)
     
113.                 {
     
114.                         MyPrice = Max(Open,DayOpenHigh)+MinPoint+Offset*MinPoint;
     
115.                         Buy(Lots,MyPrice);
     
116.                         TimesBreakoutLong = TimesBreakoutLong + 1;
     
117.                 }
     
118.                 if(Low<DayOpenLow and TimesBreakoutShort<TimesBreakout and MarketPosition!=-1)
     
119.                 {
     
120.                         MyPrice = Min(Open,DayOpenLow)-MinPoint-Offset*MinPoint;
     
121.                         SellShort(Lots,MyPrice);
     
122.                         TimesBreakoutShort = TimesBreakoutShort + 1;
     
123.                 }
     
124.         }
     
125.         //平仓1:收盘清仓;
     
126.         If(Time>=TimeExit/100 and MarketPosition!=0)
     
127.         {
     
128.                 If(MarketPosition==1)
     
129.                 {
     
130.                         Sell(Lots,Open-(Offset-1)*MinPoint);
     
131.                 }
     
132.                 If(MarketPosition==-1)
     
133.                 {
     
134.                         BuyToCover(Lots,Open+(Offset-1)*MinPoint);
     
135.                 }
     
136.         }
     
137. 
     
138. 
     
139. End
     
140. 
     
141. //------------------------------------------------------------------------
     
142. // 编译版本        GS2010.12.08
     
143. // 用户版本        2013/04/10 09:36
     
144. // 版权所有       
     
145. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
146. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
147. //------------------------------------------------------------------------

复制代码

交易机器

米小兔 发表于 2013-4-12 13:19
修改:
  1) 修正最后交易时间限制的bug;
  2) 加上交易信号的文字注释;

后一版本比前一版本IF888测试结果相差很大，什么原因呢？

米小兔

交易机器 发表于 2013-4-12 22:07
后一版本比前一版本IF888测试结果相差很大，什么原因呢？

修改了一个不起眼的未来数据的代码

Transcend

不管怎么样，这个分享的精神值得赞扬

CrewsHe

支持分享，不过简单突破近两年表现的确有些郁闷