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"资本家先要看我们交割单,要好几年的,最好是单品种不变的。这个我们拿不出来。
资本家又说要我们可以把策略放到当天所有品种的模拟日内跑一遍,看看表现有没有哪一单特别不合理。如果行的话,再到我们这来看一天,就可以和我们签约。"
第一条:实盘交割单,单品种好几年不变。这个虽然难度不低,但应该还是有些人能拿得出来的,只不过楼主没碰到这样的人或者人家压根不想接这种活所以你不知道而已。
第二条:一个策略放到当天所有品种的日内模拟跑一遍,看有没有哪一单特别不合理。首先楼主你能不能对“特别不合理”给出一个量化的定义,怎样叫“不合理”,怎样叫“特别”?不要举具体的例子,那不叫量化。其次,所有品种日内模拟跑一遍,是按tick回测还是按1M3M5M,还是各周期都测一遍日内?即使今天的日内没有任何一单“特别不合理”的,那昨天有10单“特别不合理”的话你的标准是不是又要增加点东西了?而且你只回测一天的日内就敢对这个策略上实盘?
以我的理解,楼主所要寻找的策略要满足这些条件:
1. 对各品种都要适用
2. 对各周期都要适用
3. 不能有任何一单“特别不合理”
楼主你自己好好看看这3个条件,你觉得这样的策略有可能存在吗?你这就好像要找到一个单一的食谱安排,可以满足全世界每个人的任何口味需求,这要是存在才真是见了鬼了。
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