一个简单顺势交易系统的例子 [复制链接]

YANGGAN

期市新手

Rank: 1

精华: 0
UID: 271012
积分: 8
帖子: 6
主题: 1
阅读权限: 10
注册时间: 2018-10-9
最后登录: 2020-11-29

发表于 2018-11-13 22:19:57 |显示全部楼层

我以你的模型为基础，把你的顺势多单交易系统改写成一个空单顺势交易系统，编译保存没什么问题，但测试时发现无论你测试时间从何时开始都只有一个交易记录。即从测试第一天开仓到最后一天平仓，长不到原因，请帮我检查一下问题出在哪里？代码如下：
Params
Numeric TrailingSet(0.382);    // 回撤开仓比例设置，从最高点下跌的比例
Numeric StopLossSet(0.5);       // 止损比例设置
Vars
Bool startCondition(False);       // 启动条件
Bool EntryCondition(False);       // 开仓条件
Bool ExitCondition(False);       // 平仓条件
NumericSeries highestValue(0);  // 前2个周期的最高价
NumericSeries lowestValue(0); // 前2个周期的最低价
Numeric myEntryPrice(0);       // 开仓价格
Numeric myExitPrice(0);          // 平仓价格
Begin
highestValue = highestValue[1];
lowestValue = lowestValue[1];
If(MarketPosition ==0 ) // 当前空仓
{
      If(Close[2]<Open[2] && Close[1] < Open[1] && Close[1] < Close[2])
      {
         startCondition = True;
         highestValue = max(high[2],high[1]);
         lowestValue = min(low[2],low[1]);
      }

      If(startCondition)
      {
         EntryCondition = ((Open-lowestValue) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet )&& // 开盘价即满足反弹条件，用开盘价进行交易
         (Open < ((highestValue - lowestValue)*StopLossSet)-lowestValue) ; //  开盘价不能高于预设的止损价
         If( EntryCondition)
         {
            SellShort(1,Open);
         }Else // 再看其它价格是否满足
         {
            EntryCondition = (high -lowestValue  ) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet ; // 最高价满足反弹条件,用高于TrailingSet设置的最近价位建仓
            If(EntryCondition)
            {
                  myEntryPrice = (HighestValue - LowestValue ) * TrailingSet+lowestValue ;
                  myEntryPrice = IntPart(myEntryPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理       （本行没修改过）

   If(myEntryPrice >= low &&  myEntryPrice <= High)
                  {
                     SellShort(1,MyEntryPrice); //开仓做空
                  }
            }
         }
      }
}else If(MarketPosition == -1) // 当前空仓
{
      ExitCondition = ( high - lowestValue  )/(highestValue - lowestValue) > StopLossSet;       // 止损条件满足
      If(ExitCondition)
      {
         myExitPrice = lowestValue + (HighestValue - LowestValue ) * StopLossSet;
         myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
         BuyToCover(CurrentContracts(),myExitPrice);    //空头止损平仓
      }Else // 获利平仓

{
         ExitCondition = ( AvgEntryPrice() -low ) > (highestValue - lowestValue); // 获利平仓条件满足
         If(ExitCondition)
         {
            myExitPrice =  AvgEntryPrice() - (HighestValue - LowestValue );
            myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理（本行没修改过）
            If (myExitPrice >= low && myEntryPrice <= high)
            {
                  BuyToCover(CurrentContracts(),myExitPrice);
            }Else
            {
                  BuyToCover(CurrentContracts(),Close);
            }
         }
      }
}
End

使用道具举报