一个简单顺势交易系统的例子

lvshulinfeng

回复 40# lzl563

我也是，编了好多系统都不出现信号的。要么就是出一次信号，不知道为何原因？

badkingjy

谢谢，学习了！

livepu

回复 40# lzl563


    哦也是做空条件不提示。

俯仰自得

是学习的好范例，可是测试的效果并不好！是什么原因？思路的问题？

livepu

CurrentContracts

说明	获得当前持仓的持仓合约数。
语法	Numeric CurrentContracts()
参数	无
备注	获得当前持仓的持仓合约数，返回值为整型。 只有当MarketPosition != 0时，即有持仓的状况下，该函数才有意义，否则返回0。 多头持仓返回正数，空头持仓返回负数。
示例	当前空头持仓2手，CurrentContracts则返回-2。

原来这个函数的问题。简单修改成为空头顺势的时候，没注意这个返回的是负数，导致不能平仓。
直接buytocover(0,价格);更简洁。

bahuang

努力学习中，好多东西不明白

livepu

回复 1# nopain


    稍微改了一下条件，日线回测还挺好。不过市盘中价格的触发是有未来的。

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: shunshi_B
   
3. // 名称: 顺势_B
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.     Numeric TrailingSet(0.30);       // 回撤开仓比例设置，从最高点下跌的比例
    
11.     Numeric StopLossSet(0.42);        // 止损比例设置
    
12.         Numeric lots(1);
    
13. Vars
    
14.     Bool startCondition(False);         // 启动条件
    
15.     Bool EntryCondition(False);        // 开仓条件
    
16.     Bool ExitCondition(False);          // 平仓条件
    
17.     NumericSeries highestValue(0);  // 前2个周期的最高价
    
18.     NumericSeries lowestValue(0);   // 前2个周期的最低价
    
19.     Numeric myEntryPrice(0);          // 开仓价格
    
20.     Numeric myExitPrice(0);            // 平仓价格        
    
21. Begin
    
22.         If(BarStatus==2 && high==low) return; //日线级别的回撤开仓，适合用这种过滤方法。
    
23.         highestValue = max(high[2],high[1]);
    
24.         lowestValue = min(low[2],low[1]);
    
25.     If(MarketPosition ==0 ) // 当前空仓
    
26.     {
    
27.         If(Close[2]>Open[2] && Close[1] > Open[1] && Close[1] > Close[2])
    
28.         {
    
29.             startCondition = True;
    
30.   //          highestValue = max(high[2],high[1]);
    
31.   //          lowestValue = min(low[2],low[1]);
    
32.         }
    
33.         
    
34.         If(startCondition)
    
35.         {
    
36.             EntryCondition = ((highestValue - Open) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet )&& // 开盘价即满足回撤条件，用开盘价进行交易
    
37.             (Open > highestValue -((highestValue - lowestValue)*StopLossSet)) ; //  开盘价不能低于预设的止损价                                                
    
38.             If( EntryCondition)
    
39.             {
    
40.                 Buy(lots,Open);
    
41.             }Else // 再看其它价格是否满足
    
42.             {
    
43.                 EntryCondition = (highestValue - Low) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet ; // 最低价满足回撤条件,用低于TrailingSet设置的最近价位建仓
    
44.                 If(EntryCondition)
    
45.                 {
    
46.                     myEntryPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * TrailingSet;
    
47.                     myEntryPrice = IntPart(myEntryPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理                                       
    
48.                     If(myEntryPrice >= low &&  myEntryPrice <= High)
    
49.                     {
    
50.                         Buy(lots,MyEntryPrice);
    
51.                     }
    
52.                 }                        
    
53.             }
    
54.         }
    
55.     }else If(MarketPosition == 1) // 当前多仓
    
56.     {
    
57.         ExitCondition = ( HighestValue - Low )/(highestValue - lowestValue) > StopLossSet;        // 止损条件满足
    
58.         If(ExitCondition)
    
59.         {
    
60.             myExitPrice =  highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * StopLossSet;                        
    
61.             myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
    
62.             Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
    
63.         }Else // 获利平仓
    
64.         {
    
65.             ExitCondition = (high - AvgEntryPrice()) > (highestValue - lowestValue); // 获利平仓条件满足
    
66.             If(ExitCondition)
    
67.             {
    
68.                 myExitPrice =  AvgEntryPrice() + (HighestValue - LowestValue );                                
    
69.                 myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
    
70.                 If (myExitPrice >= low && myEntryPrice <= high)
    
71.                 {
    
72.                                         Sell(lots,myExitPrice);
    
73.                 }Else
    
74.                 {
    
75.                                         Sell(lots,Close);
    
76.                 }
    
77.             }
    
78.         }
    
79.     }
    
80. End
    
81. 
    
82. //------------------------------------------------------------------------
    
83. // 编译版本        GS2010.12.08
    
84. // 用户版本        2011/10/22 08:33
    
85. // 版权所有        foodmax
    
86. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    
87. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    
88. //------------------------------------------------------------------------

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xiaoph001

很好的例子，我就从这个开始下手学习tradeblazer  +1

lnyuanming

ding 顶························

temop3260

等有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~