在开仓条件满足的临界位置，反复开仓的解决办法？

szkpt

就是说很多函数都是检测历史信号的，历史信号发生又消失了，虽然实际已经成交了，可是会被认为没有持仓或者没有信号。。。
其实，我们多想有一些函数能检测到实际的交易情况呀。。。

[ 本帖最后由 szkpt 于 2008-9-4 13:03 编辑 ]

小米

A_XXXX函数可以取得帐户的实际交易情况。

maodong

原帖由 小米 于 2008-9-4 12:35 发表



你所说的这种情况TB可以做到.而楼主的是问题是假信号的问题.与软件的稳定性无关.

在前前帖中，提到使用全局变量做开仓标志，但如果Tb重起了，标志就没了，所以，这个跟稳定性有关系。
因为不稳定，所以，使用全局变量也不可靠。

nopain

可以用参数的形式来输入全局变量初值。每次重新打开图表，可以初始化全局变量

kill1919

反复开仓和信号消失这两问题，是很多人碰到的，例如，利用价格即close上穿越某一价位开仓时，当要穿未穿时，即产生反复开仓：上穿时即有信号开仓，下个tick价格下跌，没有穿越即开仓信号消失，等再下个tick,价格又上涨，又上穿，又产生开仓信号，又开仓，从而产生反复开仓，反复出信号又反复消失。当前Bar走完后，如果close还上穿某一价位，则开仓信号保留。如果Bar走完后价格又下来，没有产生上穿的事实，尽管曾经穿过，TB还是认为没有上穿。针对反复开仓和信号消失这两问题，TB目前建议：用nextopen做实时行情买卖，这样做就是用上个Bar来判断，条件成立就在下一个Bar发指令。这样做虽然能解决反复开仓和信号消失问题，但要延时一个BAR发送，总感觉有些不爽，特别是BAR的时间周期很长时，则需要延时很长时间才能发送交易指令。建议TB应考虑这一功能：在实时行情时，一旦条件成立，尽管成立的时间很短，没有贯穿整个BAR，则也应在当前BAR产生永久信号。这样的功能，在历史回测中，，要在大周期BAR上调用小周期BAR数据，运算起来相当复杂，因此TB一直没有开发这一功能。

nopain

原帖由 kill1919 于 2008-9-4 20:06 发表
反复开仓和信号消失这两问题，是很多人碰到的，例如，利用价格即close上穿越某一价位开仓时，当要穿未穿时，即产生反复开仓：上穿时即有信号开仓，下个tick价格下跌，没有穿越即开仓信号消失，等再下个tick,价格又上涨，又上穿，又产生开仓 ...

想法很好，实现很难。

szkpt

我打算完全用A_XXXX函数写个系统试试看。。。
这样可行吗？
If(BarStatus==2)
{
//使用A_XXXX和Q_XXXX函数
}
If(BarStatus!=2)
{
//使用其他函数
}

[ 本帖最后由 szkpt 于 2008-9-5 08:52 编辑 ]

nopain

当然可以，就是需要自己来控制，不要重复发单了

mailema

这个，但凡程式交易都有。办法有2：1.交易标志设置，when trade,then false
2.信号出现，则新的bar中开盘入场。至于消失的问题，就忽略了。因为出现就进，才是程式化交易。否则人工交易去。

myangsoft

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