股指期货5分钟交易策略

东土豆

仲孝 发表于 2013-8-9 12:40
拿来看看，不过第一眼印象是盈亏比好高啊，是不是偷价格了（反正我从来没做到过这么高） ...

可以试用一段时间的，希望多多指点。

liaowenbin

交易机会比较少，盈亏比很理想，总体资金曲线比较平滑，比较容易坚持。如果几组参数不同敏感度不同的模型组合可能会表现不错。但总体收益率不高。

larryxin

LZ是来卖公式的？。。没代码不厚道啊。。

风兔

larryxin 发表于 2013-8-9 17:18
LZ是来卖公式的？。。没代码不厚道啊。。

无语了，有试用检测公式是不是有效就不错了还要代码，花钱买也是无代码的还都是马后炮

lan4612757

兄弟 啊  这收益率 还不高啊 ？？？？？？

公楚南杰

风兔 发表于 2013-8-8 20:10
没分享试用没人信的  楼主的似乎只股指好用,商品不行

大哥，能用于商品，又可用于股指的程序只在天上有，人间难寻的。

东土豆

liaowenbin 发表于 2013-8-9 17:08
交易机会比较少，盈亏比很理想，总体资金曲线比较平滑，比较容易坚持。如果几组参数不同敏感度不同的模型组 ...

谢谢指点

yj358883993

楼主的单手利润很高，滑点大点、手续费高点也能赚钱！赞一个！特别是回撤很小！

fanyulong

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// 简称: bamboo
// 名称: bamboo
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------


Params
        Numeric TimeFrame(1440);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
        Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
        Numeric Length(10);                        // 均线周期
        NumericRef oMA;             // 以目标时间周期下的K线数据计算出的移动平均线
Vars
        NumericSeries mtBarCnt;
        NumericSeries mtClose;
        /*
                Numeric refCurBar;
        Numeric refOpen;
        Numeric refHigh;
        Numeric refLow;
        Numeric refClose;
        Numeric refVol;
        Numeric refOpenInt;
                */
                Numeric oCurBar;
        Numeric oOPenHT;
        Numeric oHighHT;
        Numeric oLowHT;
        Numeric oCloseHT;
        Numeric oVolHT;
        Numeric oOpenIntHT;
        
        Numeric SumValue(0);
        Numeric i;
        Numeric j(0);
               
                NumericSeries barCnt;
        NumericSeries CurBar;
        NumericSeries barCntSum;
        NumericSeries OpenHT;
        NumericSeries HighHT;
        NumericSeries LowHT;
        NumericSeries CloseHT;
        NumericSeries VolHT;
        NumericSeries OpenIntHT;
        Numeric CurTime;
        Numeric PreTime;
        bool condition(false);
        //Numeric i;
               
Begin
        //mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
        //mtClose = refClose;
               
                If (TimeFrame == 40320)                 // 月线
        {
                CurTime = Month;
                PreTime = Month[1];
        }
        Else If (TimeFrame == 10080)                        // 周线
        {
                CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
                PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date[1])/7);
        }
        Else                                                                        // 其他时间周期
        {
                CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
                PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,date[1])*1440 + Hour[1]*60 + Minute[1])/TimeFrame);
        }
        condition = CurTime != PreTime;

        If (CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, CurBar=0
        {
                barCnt = 0;
                CurBar = 0;
                OpenHT = Open;
                HighHT = High;
                LowHT = Low;
                CloseHT = Close;
                VolHT = Vol;
                OpenIntHT = OpenInt;
        }
        Else
        {
                If(Condition)               
                // 如果在目标周期下，属于另一根K线，则CurBar加1
                {
                        barCnt = 1;
                        CurBar = CurBar[1] + 1;
                        OpenHT = Open;
                        HighHT = High;
                        LowHT = Low;
                        VolHT = Vol;
                }Else
                // 如果在目标周期下，属于同一根K线，则CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加
                {
                        barCnt = barCnt[1] + 1;
                        CurBar = CurBar[1];
                        OpenHT = OpenHT[1];
                        HighHT = Max(HighHT[1],High);
                        LowHT = Min(LowHT[1],Low);
                        VolHT = VolHT[1] + Vol;
                }
                // 收盘价和持仓量总是取最新值
                CloseHT = Close;
                OpenIntHT = OpenInt;
        }
        
        // 上面的程序，在每根小周期的K线上，记录了它所属的大时间周期下的开高低收等值的变化。
        // 接下来，要把在大的时间周期级别上，属于同一根K线的开高低收这些数据，记录在这一组小周期K线的最后一根上。
        barCntSum = barCnt ;
        If(BarsBack == 0)
        // 如果Bar偏移参数为0，则取每根小周期K线上保留的大时间周期截止到这根小周期K线为止的BAR数据
        {
                barCntSum = 0 ;
        }Else If(BarsBack == 1)
        // 如果Bar偏移参数为1，则取大时间周期的上一根K线的BAr数据
        {
                barCntSum = barCnt ;
        }Else
        // 如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
        {
                For i = 2 To BarsBack
                {
                        barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
                }
        }

        // 最后将相应的K线数据作为引用参数返回
        oCurBar = CurBar;
        oOpenHT = OpenHT[barCntSum];
        oHighHT = HighHT[barCntSum];
        oLowHT = LowHT[barCntSum];
        oCloseHT = CloseHT[barCntSum];
        oVolHT = VolHT[barCntSum];
        oOpenIntHT = OpenIntHT[barCntSum];
        //Return barCnt;
                mtBarCnt = barCnt;
                mtClose = oCloseHT;
               
               

        //SumValue = MtSummation(mtClose,mtBarCnt,Length);
               
                For i = 1 to Length
        {
                If (mtClose[j] <> InvalidNumeric)
                {
                        SumValue = SumValue + mtClose[j];
                        j = j + mtBarCnt[j];
                }
                else Break;
        }
               
               
               
        oMA = SumValue/Length;
        Return mtBarCnt;
End


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// 编译版本        GS2010.12.08
// 用户版本        2013/08/08 09:49
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