系统指数有没有涨跌停板的计算

小米

YLBZ 发表于 2013-9-13 17:09
请小米版主指教上面的问题！

使用委托映射 ，却要去取主力的涨跌停价，那么需要的是使用d0--->d1的方式，并用data1.q_upperlimit来取值。

不过，其实不必要这么复杂。在使用指数进行委托映射后，再设置委托偏移。就一定可以控制委托价格在涨跌停范围内的。报价绝对不会超出涨跌停价。
但是，如果不使用委托偏移，就可能超过停板价而导致废单了。所以，设置委托偏移是一个合理且关键的步骤。

wwr_5817

委托偏移的对手价和成交价不可知，无法用于回测！

YLBZ

小米 发表于 2013-9-16 12:39
使用委托映射 ，却要去取主力的涨跌停价，那么需要的是使用d0--->d1的方式，并用data1.q_upperlimit来取 ...

谢谢！这确实是一个好办法。麻烦的是：1、要主力合约在可能出现涨跌停价的时候计算指数价格与主力合约的差值；2、得到主力合约的涨跌停价后采取倒推的方法计算出指数的偏移值。不过要比data0、data1简单多了。

小米

YLBZ 发表于 2013-9-16 15:29
谢谢！这确实是一个好办法。麻烦的是：1、要主力合约在可能出现涨跌停价的时候计算指数价格与主力合约的 ...

不需要计算任何的价差啊。
在指数的商品设置---交易----委托偏移打上勾，此时只要有信号，就是以主力合约的叫买叫卖价进行下单 。
如果在委托偏移后面再设置上指定 偏移跳数，则是以主力叫买叫卖的基础上加偏移跳数进行下单 。
设一个较大的偏移跳数，哪怕叫买/叫卖加偏移跳数的价格已经超过了涨跌停价，软件底层仍会处理以涨跌停价发单 。
所以根本不需考虑任何的的价差问题，不用担心设置的价位会不会超出涨跌停。

YLBZ

小米 发表于 2013-9-16 15:45
不需要计算任何的价差啊。
在指数的商品设置---交易----委托偏移打上勾，此时只要有信号，就是以主力合约 ...

谢谢小米！这个我大概已经懂了。我的另一个想法是：除公式满足条件止损外，
再设置一个在映射的主力合约涨跌价10个点前止损的你条件。
如果是在主力合约上实现并不难，在指数上不知如何实现？

小米

YLBZ 发表于 2013-9-16 16:03
谢谢小米！这个我大概已经懂了。我的另一个想法是：除公式满足条件止损外，
再设置一个在映射的主力合约 ...

这样的想法不能历史测试，使用公式来实现的意义也不大，仅对当天的实时行情写一段代码也比较麻烦。建议就不要在公式里弄了。
可以人工盯一下盘，发现当天的价格有走向停板的趋势前，在策略易或是触发单里设个止损价即可。

YLBZ

小米 发表于 2013-9-16 16:08
这样的想法不能历史测试，使用公式来实现的意义也不大，仅对当天的实时行情写一段代码也比较麻烦。建议就 ...

好的，谢谢！