一起改股指震荡策略

yebenli

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: 布林轨震荡系统
// 名称: IF--5min
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
//------------------------------------------------------------------------

Params        
        Numeric Lots(1);
        Numeric Length(20);
Vars
        NumericSeries mClose(0);
        NumericSeries mOpen(0);
        NumericSeries mhigh(0);
        NumericSeries mlow(0);
        
        NumericSeries MidBand;
        NumericSeries Band;
        NumericSeries UpBand;
        NumericSeries DnBand;
        NumericSeries OpenBar;
        NumericSeries BB;
        NumericSeries BandAcc;
        //衡量当日波动
        NumericSeries ATR;
        NumericSeries StopPoint;
        NumericSeries ExitLine;
Begin

        if(CurrentBar == 0)
        {
                mopen = open;
                mclose = (O+H+L+C)/4;
                mhigh = Max( high, mopen);
                mhigh = Max( mhigh, mclose);      
                mlow = Min( low, mopen);
                mlow = Min( mlow,mclose);
                        
        }else if(CurrentBar > 0)
        {
                mclose = (O+H+L+C)/4;
                mopen = (mopen [1] + mclose [1])/2 ;
                mhigh = Max(High, mopen) ;
                mhigh = Max(mhigh, mclose) ;
                mlow = Min(Low, mopen) ;
                mlow = Min(mlow, mclose) ;
        }
        
        PlotNumeric("Close",mclose);
        PlotNumeric("Open",mopen);
        PlotNumeric("High",mhigh);
        PlotNumeric("Low",mlow);
        
        MidBand=Average(mclose[1],Length);
        Band=StandardDev(mclose[1],Length);
        UpBand=MidBand+2*Band;
        DnBand=MidBand-2*Band;
        PlotNumeric("MidBand",MidBand);
        PlotNumeric("UpBand",UpBand);
        PlotNumeric("DnBand",DnBand);
        
        BandAcc=Band-Band[1];
        BB=(mclose[1]-DnBand[1])/(UpBand[1]-DnBand[1]);
        Commentary("BB="+Text(BB));
        Commentary("BandAcc="+Text(BandAcc));
        
        if( MarketPosition==0 && BandAcc[1]<BandAcc[2]  )
        {
                if(  L<L[1]  &&  mclose[1]<mopen[1]  && mClose[3]> mopen[3]  && BB[4]>1 )
                {
                        SellShort(Lots,Min(o,L[1]));
                        OpenBar=CurrentBar;
                }
                if(  H>H[1]  && mclose[1]>mopen[1]  && mClose[3]< mopen[3]  && BB[4]<0 )
                {
               
                        Buy(Lots,max(o,H[1]));
                        OpenBar=CurrentBar;
                }
        }
        if(MarketPosition==1 && mclose[1]<mopen[1] && L<L[1] )
        {
                Sell(lots,Min(o,L[1]));
        }
        if(MarketPosition==-1 && mclose[1]>mopen[1] && H>H[1] )
        {
                BuyToCover(lots,max(o,H[1]));
        }
        //防止极端行情平仓
        ATR=AvgTrueRange(Length);
        If(MarketPosition<>0)
        {
                StopPoint=IIf(MarketPosition>0,C[1]-2*ATR[1],C[1]+2*ATR[1]);
                If(Currentbar==OpenBar)
                {
                        ExitLine=StopPoint;
                }
                If(MarketPosition>0 && CurrentBar>OpenBar)
                {
                        ExitLine=Max(StopPoint,ExitLine[1]);
                }
                If(MarketPosition<0 &&　Currentbar>OpenBar )
                {
                        ExitLine=Min(StopPoint,ExitLine[1]);
                }
                PlotNumeric("ExitLine",ExitLine);
        }
        
        if(MarketPosition==1 && L<ExitLine  )
        {
                Sell(lots,Min(o,ExitLine));
                OpenBar=0;
        }
        if(MarketPosition==-1  && H>ExitLine  )
        {
                BuyToCover(lots,Max(O,ExitLine));
                OpenBar=0;
        }  
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2010.12.08
// 版权所有        TradeBlazer Software 2003－2010
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平
//                        台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

xiaoye51888

楼主思路很好，代码也很严谨，我抛砖引玉，说点自己的看法：我加了2跳滑点和2%%手续费后，曲线就不那么理想了，回看测试报告，主要是交易次数过多，我设置了较高的交易成本后盈利就打折扣了（倒不是我吹毛求疵，我平时给自己的模型设的更高）。震荡策略不像趋势策略，靠抓大行情来补小亏损，从逻辑上讲，震荡模型既然是抓顶抄底，不会像趋势那样不错过任何一个大行情，而错过任何一个大行情，会给最后的总盈利会打不少折扣，要填补较高的交易成本的话，要么就是提高模型胜率，减少错误的交易比例，要么配合一套趋势模型，做模型组合，给趋势模型削峰填谷

superwin

看了一下，代码里有隐藏偷价格的地方，比如下面这里：

if(  L<L[1]  &&  mclose[1]<mopen[1]  && mClose[3]> mopen[3]  && BB[4]>1 )
{
       SellShort(Lots,Min(o,L[1]));
       OpenBar=CurrentBar;
}

这里是小于，并不是小于等于，也就是说，满足的时候，价格是比L[1]要小的，在等于L[1]的时候并不满足，也就是不能用L[1]来发单，后面应该改成：

SellShort(Lots,Min(o,L[1]+MinMove*PriceScale));

又或者是直接把前面L<L[1]改成L<=L[1]

yebenli

superwin 发表于 2013-10-11 08:31
看了一下，代码里有隐藏偷价格的地方，比如下面这里：

if(  L1 )

在实盘的时候报价是q_askPrice和Q_BidPrice, 这两个价格本身与close相差了一个跳点以上，因此实盘命令相应改为Q_AskPrice>=H[1]，Q_BidPrice<=L[1]，这个与回测的时候H>H[1]，和L<L[1]是一样的，因此上述写法是没问题的。

superwin

没问题的吗？你可以测试一下因为这一跳而导致整个利润的相差差了多少，很多人就因为这些小细节，导致了测试很完美，实盘很悲惨，如果是实盘是多了一跳，而你做的测试是少了一跳的，那这个测试成绩的水分……

我对楼主的“上述写法是没问题的。”表示很惊讶。

yebenli

superwin 发表于 2013-10-11 08:52
没问题的吗？你可以测试一下因为这一跳而导致整个利润的相差差了多少，很多人就因为这些小细节，导致了测试 ...

只是说H[1]，L[1]这个价格速度快是可以吃到的，当q_AskPrice>=H[1]时，H已经大于H[1]了, 我们的目标成交价仍是H[1]。。。跳点问题只能去扣计算机速度问题，不是回测程序问题。。。当然这个程序大概率上是不能赚钱的。。。

zhc1234

感谢楼主的思路启发，跟通道系统结合起来用效果更好，1手股指收益160万左右，回撤也比较适中。

yangxiyxq

策略,简单,干净,
思路清晰,
唯一遗憾是成本估计上的疏忽,L<L[1]需要改为小于等于,
另外,我个人会再加上一个点的滑点,
总的来说,这个帖子意义是健康向上的!
鼓励这种氛围!

zhenghaibinlove

程序化交易策略火爆群： 332381283 ，这里的人很热心，欢迎加入我们团队！

win5ms

偷价