关于止盈连续加仓设置对交易系统的优化

darknesszeal

ST振翔 发表于 2013-11-11 21:20
我这里加仓次数为X+Y，X取决于当前的盈利资金量（每盈利10000元X增加1，IntPart((NetProfit()+10000)/100 ...

突然发现自己公式推错了，不用控制n，最后的回撤也是有最大的限制的。
第n手最大回撤其实应该是-10*n^2+210*n,这个不用限定n的范围也是有最大值的。因为止损移动到最后必须大于零，最小的平均止损是20点，n=9时产生最大的总回撤200+180+...+20=990点

ST振翔

darknesszeal 发表于 2013-11-11 22:15
突然发现自己公式推错了，不用控制n，最后的回撤也是有最大的限制的。
第n手最大回撤其实应该是-10*n^2+2 ...

确实如此，有个边际量在那。

kongfanqian

没有搞明白楼主的开仓条件
close[1]<close[length] ？  length =20 ,close[length]就是close[20]，20个周期前的收盘价？

ST振翔

kongfanqian 发表于 2013-12-24 11:46
没有搞明白楼主的开仓条件
close[1]

是的，低于前20个收盘价就做空。这里的开仓条件就是举个例子，你要真拿去实战，我也没办法。

zjjzxl

螺纹不管什么趋势系统都不错，试过其他品种吗？

ST振翔

zjjzxl 发表于 2013-12-24 18:49
螺纹不管什么趋势系统都不错，试过其他品种吗？

螺纹、橡胶、白糖、棉花、铁组合测试结果：

camedia

X来决定盈利10000加仓，这个理解，X+Y中的Y来控制什么，其原理是什么，LZ能说一下吗。

pizifan

还需要考虑换合约和换月的成本吧

ST振翔

camedia 发表于 2014-7-23 15:16
X来决定盈利10000加仓，这个理解，X+Y中的Y来控制什么，其原理是什么，LZ能说一下吗。 ...

Y是最少加仓手数。如资金起步10万，盈利到11万之前的加仓上线就是Y手。

fcdftz

再次学习