日内模型实盘赚钱为什么那样难？

liq77

alqh90332788 发表于 2013-12-1 21:33
日内模型我使用的是布林通道，目前是盈利的，参考楼主说的，很有道理，参数越少未来的适应性越强，我的模型 ...

实诚而有启发。欢迎以各种方式交流与讨论。

bigzhang

以我所知道的来看，日内主要有这么几种方式：趋势、突破、炒单。那些高端点的统计套利什么的就暂时不说了，我数学差。

趋势交易，比如常用的均线来判断，那么存在的问题是，日内时间相对隔夜来说偏短，比如我看到的大部分趋势行情往往一开盘就基本确定了，股指还好些，连贯性比较强，但是那些商品期货的隔夜跳空就多了，这些跳空往往一开盘就把一天的利润砍得差不多了。过了中午，基本就交易比较少，维持上午的走势比较多，这样一天下来，交易机会就不多。而且碰到那种长期是慢慢涨或者慢慢跌的行情，日内可能基本就是横盘，然后隔夜跳一跳，就更没多少趋势可做，比如豆粕什么的，我的各种日内模型在上面测试都很难有什么盈利。

突破交易，比如Rang-Breaker之类的，从本质来说，我觉得和趋势交易异曲同工，无论你怎么设定上下浮板，都会有上面类似的问题，而且突破交易测试下来比较好的，往往会引入过多的优化。这样的一个问题是未来很容易失效。不过我倒是做过类似R-Breaker之类的程序，在股指上确实能有比较好的效果，但是限于资金，没有怎么实盘过，我也承认我无法解决滑点的问题。

而炒单交易，手续费的问题就不说了，它的原理是以小盈利去抗止损，这就决定了，它要求比较高的准确度。但是面对现在各种秒杀行情，炒单的要求确实太高。我很佩服那些传说中的炒单高手。

这大概是我看到的日内交易的难点所在吧。

我现在也正在设计日内交易模型，前两个我尝试过，感觉和隔夜的那种趋势交易差别太大，没有找到很好的办法，准备试试炒单的设计，当然也不是纯粹的那种高频炒单，我的水平也不咋样，设计不出那种，准备试试低频点的炒单。

另外一个我比较看好的思路，我认为算是一种基于统计交易的思路吧。
既然我看到不少行情往往一开始就基本决定一天的行情，那么是否可以在这样的统计基础上做日内模型设计？
我上周完成了一个这样的日内系统，思路就完全基于某些行情的统计来做的，交易量不多，主要是为了对冲某种特定的行情，辅助我的趋势隔夜单用的，算是一个黑天鹅系统吧。历史数据测试下来还是可以接受的，目前正在实盘，到底怎么样，需要时间了。
如果这个方法可行，倒是给我一个新的思路，因为在这样的思路下，有许多类似的行情可以利用。

知行合一98

说明什么问题，说明期货市场，稳定盈利的是，交易所，期货公司，交易软件提供商，培训机构，经纪人。真正做交易赚钱的，也可能是碰到一两次大行情，走运了，但是常在河边走，还是会亏回去的。

215600292

你好，我先自我介绍一下，我是跟你有差不多交易经历但背景不同的交易员，我读了你的帖子《日内模型实盘赚钱为什么那样难？》，这是很好的帖子，关于日内跟隔夜，有很多话题可以讨论，我希望加你QQ，有很多交易的问题我们是可以交流的

footrun

日内交易确实很困难，我设计的也有同感。其实楼上的基本上总结的因素都很中肯，趋势不明确，手续费。
感觉继续钻研下去太难了。
所以我现在基本上放弃了日内交易，只做隔夜的趋势模型。

footrun

我放弃是一个理由，其实日内模型，经过这么多测试都没有成功，相信就是一条很难的道路。既然道路是这么难走，可能真的实际不存在。
日内模型很难有有能够稳定盈利的模型，有的而是稳定亏损的模型。
像最出名的r-breaker，测试了好多商品，几乎都赢利不了。

腾飞

我去年小资金实盘了一年的日内模型，虽然正收益，但实盘收益跟回测收益差距太大，甚不满意。现在回顾起来，产生这么大差异的原因有如下：1. 年初单边上涨行情所以当时做挺顺，于是就加了仓，而加的仓基本上只参与了资金回撤的那部分交易，结果吐回了利润；2. 遇到过几次秒杀行情，产生了10多个点的滑点；3. 日内行情结构有变，收益2013差于2012，2012差于2011，也就是说，日内趋势应该会越来越难做；4. 还有两三次没忍住手动平了仓，结果可想而知，当然这跟是否是日内模型没有关系，不过这也是造成差异的一方面。

yystar

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jzhfj

日内  手工交易还是不错的 ，量化确实  太困难 了

chaos123

TB程序化交易策略和多个模型开发源代码学习与交流请加qq群 92298542  （内容选自qq群 92298542  ）

看了很多人写的模型，也看了很多人发的模型，在此给予一个总结，在我看来，大多数人研究的是日内模型，对股指研究的偏多，由此我把日内模型的框架总结一下，并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破，别把一些没用的弄进去，过多的是给这个程序带来负面的影响，看了很多发策略的，把日内分成趋势和震荡，而且对这两个下了定义，就像恒温器一样，但不能用于实盘交易
2.日内别用技术指标来做进出场，技术指标我建议就是辅助，举个简单的例子，很多人喜欢MACD,RSI,KDJ，均线，但用他们来写进出场，你们盈利了吗？很多人都认为背离很好，超卖超买很实用，说实话，在中国这个不成熟的期货的市场，你用的指标天天都在背离，结果相信也亏损了不少
3，编程的要求，如果想做程序化，我建议真的要好好学学编程，原因就是很多人有好的策略，但对编程不是很了解，结果做出的策略和实际相差很远

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