全新开发的股指期货5分钟程序化交易策略 [复制链接]

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12^#

发表于 2013-12-13 09:05:43 |只看该作者

该模型利用历史价格进行判断，如果条件成立，在当前K线的开盘价上加上滑点进行开仓，这个不会有未来函数。
平仓时如果也是按照上面的思路，也不会有未来函数，这二天倒是发现在运行的K线中的平仓有一点缺陷，会导致测试时的平仓价不准确，不过现在已在最新的版本中进行了修正。
该模型最主要的问题是它是基于历史数据的统计做出来的，是否能很好地适应未来的行情是个问题，而且行情也变得越来越振荡化。所以我现在在修正的过程中比较注重2012年以来的数据。
有网友问该模型用了几个参数，由于该模型有多种开仓和平仓策略，所以觉得回答这个问题的意义并不大。

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13^#

发表于 2013-12-24 08:24:06 |只看该作者

本帖最后由东土豆于 2014-8-29 13:20 编辑

对panda4.1做了一些修正，主要是对原来的开仓策略进行了少许过滤，并对反手开仓策略进行了调整，使其在逻辑上更合理。
在此向给我提出意见和建议的所有朋友表示感谢，为此将最新的策略放在这里供大家试用，可以试用到春节,欢迎试用并提出意见和建议。

ST振翔

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14^#

发表于 2013-12-25 17:00:59 |只看该作者

试用了一下，挺好的策略，盈亏比、最大回撤这些数据都还不错，交易手数也不高，但是好像只适应5分钟的行情，换成4分钟或6分钟来测的话，会差很多，是不是过度拟合了？

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15^#

发表于 2013-12-26 11:08:20 |只看该作者

该策略是根据5分钟K线的历史形态做出来的，并没有通过一些技术指标，比如macd、bwi等进行过滤，在其他周期上的测试结果是会差的，以前做的用技术指标进行过滤的策略的通用性会好一些。

ST振翔

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16^#

发表于 2013-12-30 16:26:04 |只看该作者

还有，发现有时候成交价会打在最高点或最低点上，会不会影响实盘实际成交？

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17^#

发表于 2013-12-31 09:18:41 |只看该作者

本帖最后由东土豆于 2014-8-29 13:19 编辑

是因为我在策略中加了滑点（平开为1，跳空为2）的原因，导致在开多仓的时候可能会买在最高价，在开空仓的时候可能会卖在最低价，不会影响实盘实际成交，只会保证肯定能成交，而且在实盘中一般会产生有利于投资者的滑点。
为了便于测试，现将滑点（第一个参数）为0的该策略上传（参数是用于滑点，原来为1，现在改为0），同时把交易手数（第二个参数）也打开，默认为1 。