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公式策略为大于前N高则buy,小于前N低则sellshort,持续在线。
叠加为3个品种时,开仓命令改为Data0.Buy,Data0.SellShort;Data1.Buy,Data1.SellShort;Data2.Buy,Data2.SellShort ,应该在同一个BAR上完成开平仓。
在只有一个品种时,运行正确。当叠加为3个品种时,变成在一个BAR上平仓,而在下一个BAR上开仓。
为何出现此情况?
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